泰达荷银值优选股票型证券投资基金

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1、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金2007年年度报告摘要基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司重要提示　　基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书（更新）。本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期间为07年8月3日—07年12月31日。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读登载于本基金管理人国际互联网网站（www.aateda.com）上的本年度报告正文。8一、基

3、金简介（一）基金名称：泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金简称：荷银市值交易代码：162209基金运作方式：契约型开放式基金基金合同生效日：2007年8月3日报告期末基金份额总额：11,430,302,997.95份（二）基金投资目标：本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股票，力争获取基金资产的长期稳定增值。基金投资策略：（1）战略性资产配置策略，确定股票债券比例本基金股票资产比例最高可以达到95％，最低保持在60％以上，债券资产比例最高可以达到35％，最低为0％，并保持现

4、金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，以保持基金资产流动性的要求。本基金将使用成功运用的MVPS模型来进行资产配置调整。MVPS模型主要考虑M（宏观经济环境）、V（价值）、P（政策）、S（市场气氛）四方面因素，MVPS模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具，通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势，为本基金的资产配置提供支持。（2）股票投资策略对于股票投资组合，本基金首先运用科学的数量分析方法将股票基础库中的股票划分为大盘股和中小盘股，其次进行战术性资产配置确定大盘股和中小盘股在股票投资

5、组合中的比例，同时运用定量分析和定性分析相结合的方法挑选出不同市值的优质股票，最后构建实际股票投资组合。（3）债券投资策略8本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。（4）权证投资策略本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎可控的原则，进行权证投资。依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权证标的证券的基本面进行分析，评

6、估权证投资价值；同时结合对未来走势的判断，充分考虑权证的风险和收益特征，在严格控制风险的前提下，谨慎投资。业绩比较基准：75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率。风险收益特征：本基金是股票型证券投资基金，其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。（三）基金管理人名称：泰达荷银基金管理有限公司信息披露负责人：方子木联系电话：010－66577728传真：010－66577666电子信箱：irm@aateda.com（四）基金托管人名称：中国建设银行

7、股份有限公司(简称：中国建设银行)信息披露负责人：尹东联系电话：010-67595003传真：010-66275853电子邮箱：yindong.zh@ccb.cn（五）基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.aateda.com基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的住所二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一）主要财务指标(除特别注明外，金额单位为人民币元)8泰达荷银市值基金财务指标2007年8月3日至2007年12月31日本期利润84

8、1,429,268.84本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额75,561,877.08加权平均份额本期利润0.0694期末可供分配利润58,475,799.89期末可供分配份额利润0.0051期末基金资产净值12,293,136,731.39期末基金份额净值