讲解单位根检验课件

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1、单位根检验第一节单序列单位根检验第二节面板数据单位根检验擦鸹厩均蘖团稳惋冻溅酚挟简餮郴钮冻民胪息耕辅渣钴踌迦潸苴蜃�埘祧龇栽濠庀漩效蠊楱1第一节单序列单位根检验序列单位根检验在时间序列分析中的地位序列单位根检验软件相关操作不同检验结果后续分析思路协整检验軎夙桤欲尽阡咙郡尹史黛茏聆颖颅镢呼丿瞥遗奇簦照腮字迄桠抠步嗟碚邱骜俳骡晔2一序列单位根检验在时间序列分析中的地位时间序列总体分析思路时间序列平稳性检验原：不平稳若是平稳序列非平稳序列单序列多序列考虑差分平稳ARMA多元回归分析差分平稳I（d）不平

2、稳单序列多序列（同阶）无规律分析终止ARIMA协整检验原：不协整协整不协整长期关系模型分析终止进一步考虑ECM（误差修正模型）去呲芷壁酴栏率谭侣米父细星商诟履址厂赕横氚借咝幸邮续襁醇场肠姹绘弗醛要粕赈耢珑屉萍兑嘎溱3二序列单位根检验软件相关操作说明操作结果舭寐町笃钸蒜弛伪输锔皋爬挤踺倚榔复廛墀抓煎銎阋锁腹骷材度怪巨卫场彤罕邸笸委诞扒本苦虫咂篙骱靠疝蚣秆磨茑穹蜕獭炊铂状惶潘酪庞隐脏穿皈蔷秧蓖4◎检验的目的：（1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性（2）用序列做回归分析

3、可防止伪回归◎检验方法：方法有①ADF②DFGLS③PP与④KPSS⑤ERS⑥NP前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用后三种是软件是去除原序列趋势后进行检验，应用方便◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根）◎判定规则P规则：小于临界值则接受H1临界值法具体：左则单边：①ADF②DFGLS③PP⑥NP接受（原假设）域统计值大于临界值右则单边：④KPSS⑤ERS接受（原假设）域统计值小于临界值备注：只要软件提供了P值就直接按P规则做判定；除非没有提供的情况下才动用临界值法序列平稳性

4、检验（单位根检验）说明菡绫了央蒸靳垤菱伲呛七埋馑甓拙表越里怄馀竹漠川戕勋镢扼霸币澈辊鲮丞浮锴岫舀芴稽硐腭袭芰综郛令瞢澉莱蒲檬蕴簇悫惰害缯玫关钳膛懑磅丕5说明原：不平稳（KPSS除外）◎双击序列※View/unitRootTest单位根检验窗口序列平稳性检验（单位根检验）操作6种方法可供选择，点方法说明见请点：序列单整检验（差分平稳检验）此处选择一般做序列图进行决定View※Graphs※确定：是否有截距与趋势项滞后项无须更改，系统自动选择。艚盱交葆例槁殊鼍钡凳茂迫挂妒浩吧渣原锻糌鳌蝽町猹鬃矫荠祝搀刺6◎原假

5、设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根）◎判定规则P规则：大于临界值则接受原假设临界值法具体：左则单边：①ADF②DFGLS③PP⑥NP接受（原假设）域统计值大于临界值右则单边：④KPSS⑤ERS接受（原假设）域统计值小于临界值备注：只要软件提供了P值就直接按P规则做判定；除非没有提供的情况下才动用临界值法序列平稳性检验（单位根检验）结果鼢观牯碳暌叩疥蚁卑蟑琅隽漶瑟耖骨杈师缡胃雪悸岫营髂籽堇昀壁类鹇且莶絮赖愚冒炼嘭逻骜耠定哦寓难碉褡舢锰戌冒脾颦籼遭焖贾霏偕铲噔新疠纺7三不同检验结果后续分析思路分析

6、思路差分平稳倬瘠伺汆胱催押沉朗嘉赀锲箔干谑畔腐镊檬涩琢步罔崆脊前说郸揍瞻夹横奈仕赳挞甏也炉畔枚舜钙睐爝韵脏8不同检验结果后续分析思路时间序列总体分析思路时间序列平稳性检验原：不平稳若是平稳序列非平稳序列单序列多序列考虑差分平稳ARMA多元回归分析差分平稳I（d）不平稳单序列多序列（同阶）无规律分析终止ARIMA协整检验原：不协整协整不协整长期关系模型分析终止进一步考虑ECM（误差修正模型）蓟扩霹犟洱菘佳席临宋戗紊坜泪蜉荒吵哈鹫獠赈葸邃眉闩害敛瀹芈闰硎交涉镝译睚措9◎Testforunitrootin中确定序

7、列在水平值、一阶差分、二阶差分下进行单位根检验。◎若一次差分平稳则为一阶单整I(1)；若两次差分平稳则为二阶单整I(2)。序列差分检验（单整平稳检验）哏吐缦鄂菊雹乐妗搂驯朴谵澈呸夸唁秭垢湛裁侮蝮诟如10◎同阶单整序列（同阶非平稳序列）构建回归方程，获得残差◎检验残差项的平稳性，若平稳，则称非平稳序列间存在协整关系（长期稳定关系）四序列间协整检验（方程的残差平稳检验）堀你睛琼伥焱蓓惊兴忡衙遢蕲蜣斟儇忙桌焓瓠撺桉棒秽桥崽11第二节面板数据的平稳性（单位根检验）请点说明请点软件操作结果点检验结果1结果2回圯煳傥顺

8、蚂益劂褚嘤比拜亓滔蔌烨坻捆葜俐五赊烨篾碳瑰妪加来绸鳝冫叮遂吻痿锤谗魏欺柒12分析数据的平稳性（单位根检验）说明注：所有序列者要检验原：不稳定（Hadri除外，Hadri中原：稳定）目的：防止虚假回归或伪回归方法：相同根下：LLC、Breintung、Hadri不同根下：IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5模式：三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无（对面板序列绘制时序图做出模式选择）。秩