交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金

《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十五日第15页共15页§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

2、重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称交银丰盈收益债券基金主代码519740交易代码519740基金运作方式契约型，本基金在基金合同生效之日起三年（含三年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外），封闭期结束后转为开放式运作基金合同生效日201

3、4年8月11日报告期末基金份额总额95,828,506.46份投资目标追求在有效控制风险的前提下，力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。投资策略封闭期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，本基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上

4、精选个券。第15页共15页开放期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个券。业绩比较基准封闭期内业绩比较基准：三年期银行定期存款税后收益率开放期内业绩比较基准：中债综合全价指数风险收益特征本基金是一只债券型基金，其风险与预

5、期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司下属两级基金的基金简称交银丰盈收益债券A交银丰盈收益债券C下属两级基金的交易代码519740005025报告期末下属两级基金的份额总额95,801,968.12份26,538.34份注：本基金自2017年8月14日起转为开放式运作。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)交银丰盈收

6、益债券A交银丰盈收益债券C1.本期已实现收益4,409,409.1387.832.本期利润1,526,393.1385.683.加权平均基金份额本期利润0.00490.0035第15页共15页4.期末基金资产净值98,514,060.3827,287.215.期末基金份额净值1.0281.028注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实

7、现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、交银丰盈收益债券A：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.49%0.04%0.16%0.03%0.33%0.01%注：本基金自2017年8月14日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“三年期银行定期存款税后收益率”变更为“中债综合全价指数”，3.2.2同。2、交银丰盈收益债券C：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较

8、基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.80%0.42%-0.18%0.04%2.98%0.38%注：本基金自2017年8月14日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“三年期银行定期存款税后收益率”变更为“中债综合全价指数”，3.2.2同。3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德丰