基于dea模型的我国金融机构效率评价

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1、基于DEA模型的我国金融机构效率评价【】本文选用我国13家上市商业银行2005—2011年的数据为样本，运用数据包络分析法（DEA）测算各家商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率。对比国有商业银行和股份制银行效率的差异，可知样本银行的技术效率、纯技术效率以及规模效率比较高，但相对于股份制银行来说，国有商业银行的整体效率普遍偏低。【关键词】商业银行数据包络分析效率一、研究回顾作为金融中介机构的商业银行在经济运行中占有独特的地位，商业银行效率的研究不仅影响银行自身的盈利能力，对于金融体系的功能发挥也具有重要意义。银行效率是银行投入产出能力、市场竞争能力和可持

2、续发展能力的总和，是衡量其资源配置情况的一个重要指标，是银行核心竞争力的集中反映。对银行效率进行评价可以使银行了解到自身的资源配置是否达到最优状态，进而为管理者提供明确的方向和改进措施，以提高企业的竞争力，实现可持续发展。长期以来，中国金融体系都以银行体系为主导，因而银行效率的研究不仅关系到我们对中国经济增长原因中金融因素作用的理解，而且还会影响我国银行体系进一步改革的方向。1、国外关于银行效率的研究在国外，就研究方法而言，应用较多的是实证分析方法，其中在银行效率测量中得到充分应用的是以数据包络分析（DEA）法为主的非参数估计法。通过应用数据包络分析（Da

3、taEnvelopmentAnalysis，DEA）法，建立一系列反映商业银行投入与产出或成本与收益对比关系的财务指标，再根据各财务指标在商业银行效率评价中的重要性，设置相应的权重，加权平均后得到一个综合反映商业银行投入与产出或成本与收益对比关系的相对数，这个相对数就是被测度银行的效率值。Alhadeff（1954）最早提出银行业存在递增的产出规模效率和递减的成本规模效率。AcanthiRio（1993）对阿联酋银行成本效益和风险回报的行为进行研究，分析成本边界函数之间的关系发现，外资银行与国内银行相比其资产收益率水平较高，流动成本较低。Frei、Hark

4、er和Zaim（1995）研究发现人力资源、技术、过程管理模式及其对金融服务质量、成本和便利程度的影响是金融机构效率的主要影响因素。Berger和Master（1997）通过对银行的市场集中度、组织形式、资产规模和其他因素的分析，对各项财务指标设置相应的权重，根据其在商业银行效率评价中的重要性，得出市场集中度、组织形式、资产规模没有直接影响银行效率。2、国内关于银行效率的研究在国内，商业银行的效率研究大体可以分为三个阶段：第一阶段的研究集中在银行的内部效率和各银行的总效率两个方面，魏煜和王丽（2000）研究商业银行规模效率和规模报酬、技术效率和纯技术效率，

5、运用DEA分析通过限制固定资产购置，限制可贷资金的盲目增长，提高员工素质，提高国有商业银行的效率。陈刚（2002）利用1994—1999年各大商业银行的经营数据，分析了银行生产有效性的动态变化情况。第二阶段，大多数学者用商业银行的财务指标方法测量和分析商业银行的效率差异。张健华（2003）对14家商业银行的银行效率进行估计，表明股份制商业银行的效率越高，四大国有商业银行效率越低。第三阶段，郑录军和曹廷求（2005）使用DEA方法估算中国的国有、国家合资、股份制和地方商业银行的效率，结果表明影响商业银行效率的是集中的股权结构和公司治理机制。赵永乐和王均坦（2

6、006）用数据包络分析方法调查商业银行的数据，对中国的17家商业银行的效率进行建模，结果表明该模型较好地解释了中国的商业银行的效率。二、模型简介根据分析方法划分，相关研究可以分为参数估计法和非参数估计法两大类。银行效率的参数估计法始于本斯腾（Benston，1965）的研究，主要以银行的规模效率（efficiencyofscale）和产品的多样化效率（efficiencyofscope）为分析对象，估计出生产边界函数中的参数，具体研究中主要采用柯布—道格拉斯生产函数。目前使用较多的是非参数估计法中的数据包络分析（DataEnvelopmentAnalysi

7、s，DEA）方法。数据包络分析（DEA）方法是1978年由运筹学家A·CharnesakingUnits，DMU）的有效性，DEA生产边界并不是由一个特定的函数形式来决定的，而是直接从被【】本文选用我国13家上市商业银行2005—2011年的数据为样本，运用数据包络分析法（DEA）测算各家商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率。对比国有商业银行和股份制银行效率的差异，可知样本银行的技术效率、纯技术效率以及规模效率比较高，但相对于股份制银行来说，国有商业银行的整体效率普遍偏低。【关键词】商业银行数据包络分析效率一、研究回顾作为金融中介机构的商业银行在经济运

8、行中占有独特的地位，商业银行效率的研究不仅影响银行自身的盈利能力，