期货公司豆粕期权业务指南 - 大连商品交易所.doc

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1、附件期货公司豆粕期权业务指南（2017年8月第一次修订）大连商品交易所2017年8月30目录第一章总体要求3一、制度与流程4二、技术系统4三、开通业务权限4第二章制度与流程准备5一、内部制度5二、风险管理流程5第三章投资者适当性操作指南5一、投资者适当性要求6二、知识测试11三、适当性评估12四、资料存档要求13五、检查及监管措施13第四章交易业务指南13一、交易权限管理13二、期权交易可使用的交易指令15三、期权合约月份16四、合约挂盘与增挂16五、交易时间17六、期权询价17第五章结算业务指南19一、行权与履约19二、期权结算32三、结算风险管理35四、其他注意事项

2、38第六章监察（风控）业务指南39一、期权风险管理业务指南39二、期权异常交易业务指南44第七章系统功能要求48附件1期货公司期权业务开展承诺函52附件2期权交易权限申请表（样表）53附件3大连商品交易所期权合约大户报告表5830期货公司豆粕期权业务指南为规范期权交易行为，保护期权交易当事人的合法权益，维护市场正常秩序，根据《大连商品交易所期权交易管理办法》、《大连商品交易所期权投资者适当性管理办法》、《大连商品交易所风险管理办法》、《大连商品交易所套利交易管理办法》、《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》、《<大连商品交易所异常交易管理办法（试行）>有关监管标准及

3、处理程序》、《关于<大连商品交易所异常交易管理办法（试行）>有关实际控制关系账户监管标准的通知》、《关于实际控制关系账户投机持仓合并计算相关规则的通知》等规则制定本指南。本指南主要针对大连商品交易所（以下简称交易所或本所）豆粕期货期权业务而制定，仅供期货公司开展豆粕期货期权业务时参考，如有内容与本所业务规则不一致，以本所业务规则为准。交易所将根据豆粕期权交易的进展情况和规则调整对本指南进行持续更新和调整。第一章总体要求期货公司应当根据交易所豆粕期货期权业务相关规则，制定期权经纪、交易、结算、风险控制等业务规则，在完成技术系统、业务制度、风险管理和人员配备等相关准备工作后

4、，方可开展期权交易。30一、制度与流程期货公司应制定健全的期货期权业务制度和完备的业务流程，包括经纪业务、交易业务、结算业务、风控业务、客户适当性评估、投资者教育等各个环节，并制定期货期权业务应急预案，以应对业务中的突发事件，保障业务平稳开展。二、技术系统（一）期货公司经纪业务系统应支持客户期权交易权限管理、期权交易及行权、日终结算、风险控制等业务功能。（二）期货公司应配置相应的通讯与行情链路。（三）满足本所期权业务要求的其他技术系统准备。三、开通业务权限期货公司参与过豆粕期权仿真交易和交易所组织的期权业务全市场测试，并通过交易所与证监会派出机构的现场检查。根据《大连商

5、品交易所期权交易管理办法》第二十条，如果期货公司认为准备充分，可开展期权业务，需向交易所提交承诺函（承诺函格式见附件1），交易所再为其开通期权业务权限。非期货公司会员做好业务准备后，也需向交易所提交承诺函，交易所为其开通期权业务权限。权限开通后，期货公司需每日通过会员服务系统向交易所报备已开通期权交易权限的客户信息。承诺函加盖公章后将扫描件发送至指定邮箱30，并同时将纸质版寄送至大连商品交易所会员服务部。第二章制度与流程准备一、内部制度期货公司开展期权业务需建立相关制度流程，或在现有制度流程基础上进行完善。相关制度流程包含但不限于以下方面：（一）期权经纪业务管理制度；（

6、二）期权结算制度；（三）期权风险管理制度;（四）期权投资者适当性管理制度;（五）期权经纪合同、风险揭示书等;二、风险管理流程客户参与期权交易，期货公司需严格执行风险管理流程，包括但不限于：（一）客户资金的风险管理；（二）客户行权/履约风险管理；（三）大户报告流程；（四）强平处理流程等。第三章投资者适当性操作指南30期货公司会员应当按照《大连商品交易所期权投资者适当性管理办法》（以下简称《办法》）要求，评估客户的期权认知水平和风险承受能力，选择适当的客户审慎参与期权交易，不得接受不符合投资者适当性标准的客户从事期权交易，严格执行适当性制度各项要求。交易所可以根据豆粕期权交

7、易的实际情况，对指南中该部分内容进行更新和调整。一、投资者适当性要求（一）个人客户个人客户申请开通期权交易权限，参与期权交易，应当符合下列条件：1.开通期权交易权限前5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元。期货公司会员应当确认该个人客户满足以上资金要求，客户保证金账户可用资金余额以期货公司会员收取的保证金标准作为计算依据；期货公司会员需打印资金余额证明并加盖期货公司会员合法有效的印章。期货公司会员合法有效的印章包括公司公章、期货经纪合同章、开户章、结算章、营业部章等与期货业务相关的印章，期货公司会员应当根据公司规