基于期权的报童模型研究

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1、从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果基于期权的报童模型研究[摘要]在经典报童模型基础上,引入期权机制,建立基于期权的报童模型。研究发现,在分散决策型供应链中引入期权机制,可以通过制定合适的价格策略,在供应链的整体利润达到最优的同时增加零售商和供应商的利润,从而实现帕累托最优。  [关键词]报童模型期权供应链决策模型    经典newsboymodel(报童模型)是运筹学中典型的随机规划模型,在不确定需求的时令性商品的销

2、售中,过量订货或不足订货都会产生损失,决策者需要确定商品的最优订购数量,使得利润最大化。由于服务业产品多数具备报童模型中的商品特征,随着服务产业的发展,newsboymodel模型成为欧美等发达国家的主要管理学模型。  1950年以来,运筹、运营管理中大量文献研究newsboymodel。Khouja总结了newsboymodel的研究状况,归纳出了newsboymodel的11种扩展研究,并指出了进一步研究的方向。其后的许多关于newsboymodel的研究仍然是在这个框架中的。Parlar等在目标函数方面进行了

3、扩展,研究了多目标的newsboymodel;在供应链网络结构上进行扩展研究的有:Chung、Weng等研究了两阶段多源供应问题,Shang,Kogan研究了多阶段newsboy课题份量和难易程度要恰当,博士生能在二年内作出结果,硕士生能在一年内作出结果,特别是对实验条件等要有恰当的估计。从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果model模型;Larivier从渠道协调角度研究了供应链效率的影响因素;Petruzzi,Er

4、lebacher扩展了经典报童模型中的定价决策。本文试图通过引入期权机制,研究基于期权的报童模型中供应商和零售商的定价策略、订货量和相应的决策模型。  一、基本假设  考虑由一个供应商(制造商)和一个零售商组成的两阶段供应链。零售商面临一个随机的市场需求,产品是时令性的,并且订货周期较长。根据LF博弈(leader-followergame)理论考察供应商和零售商之间的相互作用,供应商是领导者,零售商是追随者,供应商给定一套契约参数,零售商据此确定它的最优产品订货量。同时认为产品市场是开放的,有关产品的市场销售价格

5、、需求分布和库存成本等信息是对称的。所以,作为领导者,供应商能获得所有必需的信息,推断零售商的产品订货量,并据此制定最佳决策。供应商和零售商是风险中性和完全理性,都根据期望利润最大化原则进行决策。  供应商首先发布产品的批发价格、期权的出售价格和执行价格,零售商根据供应商的价格政策和市场需求预期,确定其固定订货量和期权购买量,在下一阶段获得更为贴近市场需求的信息后零售商执行期权,供应商必须保证供应零售商所订购的产品量,销售季节过后剩余产品可按处理价处理。  为便于讨论,给出各变量及定义如下:  p:零售商的单位产品

6、在市场的零售价格;课题份量和难易程度要恰当,博士生能在二年内作出结果,硕士生能在一年内作出结果,特别是对实验条件等要有恰当的估计。从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果  w:供应商出售给零售商的单位产品的批发价格;  c:供应商的单位产品的生产成本;  co:单位产品的期权价格;  ce:单位产品的期权执行价格;  M:零售商的期权购买量;  v:单位剩余产品的处理价;  l:供应商和零售商因缺货而导致的单位损失(如信

7、誉损失、顾客流失等);  T:协作过程中零售商对供应商的总支付;  F(x):市场需求D的分布函数;  f(x):市场需求D的概率密度函数;  μ:需求D的均值;  F(x)可微、连续递增,且且有:        产品的期望库存为:I(Q)=(Q-D)+=Q-S(Q),  产品的期望缺货为:L(Q)=(D-Q)+=μ-S(Q)。  假定参数间存在以下关系:  v≤c≤w≤p,  co+ce≥w,  co≤w-v,课题份量和难易程度要恰当,博士生能在二年内作出结果,硕士生能在一年内作出结果,特别是对实验条件等要有恰当

8、的估计。从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果  p+1≥co+ce。  其中第一式假定保证零售价格高于批发价格,批发价格高于生产成本,而剩余产品的处理价低于生产成本,从而保证供应商和零售商的有限利润。  第二式假定期权的购买价格和执行价格之和高于批发价格,从而使

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