工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金.docx

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1、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年四月二十日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽

2、责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§1基金产品概况1.1基金产品情况基金简称工银深证红利ETF联接交易代码481012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年11月9日报告期末基金份额总额524,335,649.69份投资目标主要投资本基金之目标ETF基金，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金的主要资产将投资于目

3、标ETF份额，该部分资产占基金资产的比例不低于90%，本基金不参与目标ETF的投资管理。业绩比较基准深证红利价格指数收益率×95%＋银行活期存款税后收益率×5%。风险收益特征本基金为深证红利ETF基金的联接基金，风险与收益与股票型基金接近，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是处于中等风险水平的基金产品。基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司1.1.1目标基金基本情况基金名称深证红利交易

4、型开放式指数证券投资基金基金主代码159905基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2010年11月5日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011年1月11日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司1.1.2目标基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。投资策略本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准深证红利

5、价格指数。风险收益特征本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。§2主要财务指标和基金净值表现2.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）1.本期已实现收益44,295,561.312.本期利润-34,052,383.893.加权平均基金份额本期利润-0.05954.期末基金资产净值708,607,182.075.期末基金份额净值1.3514注：1、上述基金业绩指标不包括持有

6、人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。1.1基金净值表现1.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-4.33%1.59%-4.23%1.63%-0.10%-0.04%1.1.

7、1自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2010年11月9日生效。2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至本报告期末，本基金的投资比例符合基金合同的规定：本基金投资于目标ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为90%-95%，其中投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为5%-10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中现金不包括结算备付

8、金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。1.2