为交易所交易产品开发技术基础架构.PDF

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1、为交易所交易产品开发技术基础架构上海期货交易所首席计算机专家李大鹏博士我讲的内容，主要是我们的新一代交易所系统以及为什么我们要建设这样一个系统。其实，我们研究了世界上很多先进的交易所系统，CME的也在其中之一。像刚才Jim讲到的CME使用的这些指标，诸如市场交易量是150%的增长，甚至是300%的增长，就是我们关注的对象。因为CME的今天就是我们的明天。所以需要系统能够承受这么一个容量，甚至是更大的容量。事实上，看看上海证券交易所的例子吧，从容量上来讲它应该是世界上最大的，这就是我们明天要经历的市场容量。

2、那我们必须把今天的系统重新改造，这就是我要向大家介绍的我们新一代交易所系统的框架。先来展示一下我们这个新一代交易所系统的框架。下图就是我们现在正在建造的新一代交易所系统整体结构图，一个由信息总线为枢纽的全交易所系统。这里，有一个容易混淆的地方需要说明一下，我们这个系统叫新一代交易所系统，在我之后，上海证券交易所的朋友们将要介绍的是新一代交易系统，两者有一个非常大的区别。尽管在中文上只是一字之差，他们系统叫NGTS，我们的叫NGES，EandT有很大差别。因为，我们交易所的业务不仅包括交易业务，而且还有清算

3、和交割业务，这些业务模块都在这个交易所系统中有所体现。我们的基本架构是用一个企业信息总线（EnterpriseMassagingBus）来连接所有的业务模块，包括其中交易模块、结算模块、还有交割模块，下面就是行情数据，再有最远的，就是上面蓝颜色的是风险控制，它的下面是市场监控，还有业务监控、法律模块以及一个数据仓库。然后下面是我们的技术系统监控，再下面是办公室系统，最低层就是互联网的接入，这就是我们新一代交易所系统的建设蓝图。我们已经开始建设了，现在是在第一期。第一期的内容，就是大家看到的所有灰色的框子，

4、其他内容不在第一期考虑之内。这一期需要实现的目标就是快速完成相关金融衍生品的交易。我们做的主要内容，是两个蓝色的框子，就是交易系统和交易行情数据发布，还有下面那个红颜色的，是会员管理系统，以及左下角的技术监控系统，这就是我们第一期要实现的。接下去第二步，需要增加结算系统和交割系统，还有一个是右上角的风险控制系统，再加上低下那个互联网的接入，这是第二期主要内容。第三期，我们的目标是要把所有的框图都实现。这样，整个的新一代交易所系统就完成了。我们的总体目标就是将来能够承受住刚才Jim介绍的CME那样大市场容量

5、的交易。我们的系统已经为未来的金融衍生品市场做好了准备，至少在技术上，我们已经准备好了。我们现在所作的主要是将交易模块升级，因为对于结算业务和交割业务，由于市场相关方面没有大的改变，因此我们的系统暂时也不必要调整。这也是我们为什么在第一期不对它们进行升级，而把升级任务放在第二期。就是说，我们主要是对交易系统的最大容量升级，而且把金融衍生品的复杂性包括进去进行考虑。到目前为止，我们的系统已经对不同市场容量进行了测试，因此我们敢在这里向大家说我们已经准备好了。还有一点需要说明的就是，我们这个新一代交易所系统，

6、功能实现以后，将不是一个几倍的成长，而是一个数量级的跳跃。换句话说，以目前期货市场日交易量的峰值几百万手做基准，我们将来的系统可以承受的交易量将是几千万手。而且，这个新一代交易所系统也将涵盖金融衍生品交易、结算、交割过程中包括风险控制在内的一系列功能。我们这个系统建立在什么样的技术基础上。简单地说，就是面向服务的体系结构SOA，SOA代表的是service-orientedarchitecture。从上面那个系统框图，大家已经看到整个系统的核心部分，messagingbussupportingeverys

7、ervicemodel。这是一个最新的一个模块理念，而且NGES中每个模块之间也是利用这个新的理念来实现的。此外，这个新系统也是以开放式系统作为基础的。开放式系统是大家不约而同采用的共同基础，比如刚才Jim介绍的globexIII系统也是这么做的。虽然大家是按照同样的思路做的，但是我们的系统中，有一些关键技术是我们自己开发的，是有自主知识产权的。这点是非常重要的，尽管我在这里不方便详细介绍。补充一点，我们的新系统提高可信性采用的是SAN和NAS的结构以及完善的风险控制体系。而且，我们在采用互联网等最新的通

8、讯业务处理方式方面已经作好了充分的设计准备，这主要是考虑到不断升级的通讯方式下，我们应该尽可能地为客户提供方便。最后，我们追求的是最佳的信息系统处理流程。换句话说，我们把现在整个的业务处理从信息科学的角度去重新整理、重新整合，这也是我们新系统设计的一个基础，而且我们将来实现的目标也正体现在这里。(本文为作者在中国金融衍生品论坛演讲稿)