长城中国智造灵活配置

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1、长城中国智造混合2018年第4季度报告长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告2018年12月31日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2019年1月19日第12页共12页长城中国智造混合2018年第4季度报告重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

2、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年10月01日起至12月31日止。§1基金产品概况基金简称长城中国智造混合基金主代码001880交易代码001880基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月15日报告期末基金份额总额77,812,956.00份投资目标本基金通过深入分析国内外经济的发展趋势，积极把握中国制造业的产业升级、信息化改造带来的投资机会，在严格控

3、制投资风险的基础上，力求实现超过业绩比较基准的收益。投资策略本基金采用“自上而下”的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素，如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等；对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基金流动性要求，以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。第12页共12页长城中国智造混合2018年第4季度报告本基金界定的中国智造主题相关公司指受益于信息化和工业化深度融合，利用信息技术

4、手段改造传统工业，或依托新技术崛起的新兴制造业企业。本基金将在中国智造的定义内选择具有核心技术、高附加值产品、创新研发能力和国际竞争力的行业公司，以及向上述行业提供产品和服务的公司进行组合构建。细化到行业分类上，本基金投资的行业主要包括电子、信息服务、信息设备、机械设备、交运设备、计算机、医疗器械、公用事业、金属非金属新材料等。业绩比较基准55%×中证工业4.0指数收益率＋45%×中债综合财富指数收益率。风险收益特征本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中等收益的基金产品。基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国建设银行

5、股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）1.本期已实现收益-998,462.092.本期利润-3,192,012.743.加权平均基金份额本期利润-0.04044.期末基金资产净值70,842,000.165.期末基金份额净值0.9104注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.

6、2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-4.20%0.71%-6.11%1.22%1.91%-0.51%第12页共12页长城中国智造混合2018年第4季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资中国智造主题相关公司的证券的比例不低于非现金基金资产的80%。权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；每个交

7、易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。第12页共12页长城中国智造混合2018年第4季度报告§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期谭小兵长城医疗保健混合、长城中国智造混合基金的基金经理201