基于无偏估计方程的模型选择

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1、中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：20080703山东经济学院硕士学位论文基于无偏估计方程的模型选择作者姓名张钊学科专业数量经济学指导教师王乃静教授培养院系数理经济研究所二零一一年四月中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：20080703硕士学位论文基于无偏估计方程的模型选择作者姓名张钊申请学位级别经济学硕士指导教师姓名王乃静职称教授学科专业数量经济学研究方向均衡理论学习时间自2008年9月1日起至2011年7月1日止论文提交日期2011年4月10日论文答辩日期2011年月日学位授予单位山东经济学院学位授予日期2011年月日ModelSelectionbasedonUn

2、biasedEstimatingEquationADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：ZhangZhaoSupervisor：Prof.WangNaijingInstituteofMathematicalEconomicsShandongEconomicUniversity,Jinan,China山东经济学院学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东经济学院或其它

3、教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：日期：年月日山东经济学院学位论文使用授权声明本人完全同意山东经济学院有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。保密学位论文在解密后的使用授权同上。学位论文作者签名：日期：年月日指导教师签名：日期：年月日摘要模型

4、选择研究是经济计量学的重要组成部分。自Akaike的AIC准则提出以来，基于信息理论的模型选择标准飞快发展。基于各种不同原理和计算方式的模型选择被纷纷提出，丰富了计量经济学在模型选择领域的研究，促进了计量经济学的发展。本文是在前人研究的基础之上，根据无偏估计方程的基本理论探讨了一种较新的模型选择标准，其较之其他基于极大似然估计和全概率模型而言应用范围更广。本文首先回顾了模型选择标准的发展历程，将模型选择标准进行了基本的归类，基于假设检验的模型选择标准是最基本的检验方式，经常同其他模型标准联合使用，且其基本原理也被应用到了其他模型选择标准；而基于均方误差、信息论、交叉确认等方法的模型选择

5、标准会针对不同目的、不同条件进行模型选择。在不同的模型类型下会采取不同的模型选择方式，最基本最常用的是基于信息理论下的模型选择标准——AIC准则。其基本推理、估计方法等都为模型选择标准的进一步推广奠定了基础。基于无偏估计方程的模型选择标准其主要特点是由于无偏估计方程应用的广泛性，使得其在计算过程中所需满足的条件限制等较少，因而使选择标准具有较强的应用范围。本文所讨论的模型选择标准需要构建计算候选模型的成本信息函数（theCostinformationfunction），通过计算函数值来构建CIC准则（Costinformationcriteria）。根据模型的简约性原则，CIC准则的计

6、算值主要有两部分组成，第一部分是根据无偏估计方程计算而得的Wald统计量，第二部分是模型复杂度的惩罚函数。计算而成的CIC准则符合一般模型选择标准的拟合优度与模型复杂度之和的基本形式。经过进一步的研究，CIC准则满足模型选择的稳健性要求，同时具有一致性。本文的应用部分通过两个不同模型的应用来验证CIC准则的实际应用能力，在实证过程中，本文不仅适用了CIC准则，还使用其他经典模型选择标准来进行对比，已验证CIC准则的有效性和准确度。首先应用于小样本的线性模型，其结构简单，是经典计量经济学书籍中的一个实例。其次将CIC准则应用于大样本的VAR模型当中，模型结构复杂，是在新建的实证案例。通过

7、两个不同模i型的对比发现，CIC准则具有较强的应用能力，在不同情况下均能够选择最佳模型。总的来说，本文所讨论的基于无偏估计方程所构建的模型选择标准——CIC准则：计算步骤简单，应用范围广泛，选择准确度较高，其可以在实证研究当中得以应用。关键词：模型选择无偏估计方程Wald统计量CIC准则iiAbstractModelselectionresearchisanimportanteconomiccomponentofmetrology.SinceA