融资担保风险博弈研究

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1、独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得云洼王些友堂或其他教育机构的学位或证二岛而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解丞洼王些太堂有关保留、使用学位论文的规定。特授权丞洼王些太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫

2、描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位敝作者虢朝!芊签手：日期：年月日导师签名：喇f7言叮签字日期：年月日学位论文的主要创新点一、清晰界定了商业银行与融资担保公司的合作风险。采取了博弈模型将商业!眼行与中小企业融资担保公司合作情景及风险转移方式进行具体界定，分析了双方合作可能采取的风险分摊方式；同时将非线性规划引入双方合作条件模拟及合作风险分担模型中，并就一些重要的合作要素，如担保费率、代偿率和最大担保规模等进行了更加一般化的

3、数理推导和分析。二、系统的提出商业银行与融资担保公司的合作风险防范与控制的建议。采用系统性的观点，考虑到中小企业融资担保业务的参与各方，自上而下地从宏观层面和微观层面提出了防范与控制合作风险的具体操作建议。(1)清晰界定了商业银行与融资担保公司的合作风险。采取了博弈模型将商业银行与中小企业融资担保公司合作情景及风险转移方式进行具体界定，分析了双方合作可能采：驭的风险分摊方式；同时将非线性规划引入双方合作条件模拟及合作风险分担j漠型中，并就一些重要的合作要素，如担保费率、代偿率和最大担保规模等进行了更加一般化的数理推导和分

4、析。(2)系统的提出商业银行与融资担保公司的合作风险防范与控制的建议。采用系统性的观点，考虑到中小企业融资担保：业务的参与各方，自上而下地从宏观层面和微观层面提出了防范与控制合作风险的具体操作建议。愀删摘要中小企业融资是世界性难题，我国正在努力建立中小企业融资担保体系，：通过融资担保公司的介入来提升中小企业的信用等级，从而使中小企业更为有效地获得商业银行的贷款。这样的信贷市场安排，商业银行和中小企业融资担保公司的良好合作存在天然的必要性和巨大的空间，中小企业融资难问题恰好提供了从战略合作到促进自身发展的机会，而合作风险的

5、防范和控制就成为良好合作的关键，同时也会极大地影响中小企业融资担保体系的建立。本文吸收国内外学者的研究成果基础上，探讨我国商业银行与中小企业融资担保公司的合作博弈，商业银行与中小企业融资担保公司的合作共赢，既能有利促进融资担保公司的发展，也能充分发挥商业银行的竞争优势，使信贷市场效率提高。并探讨商业银行与融资担保公司的合作模式及风险。本文从国家宏观经济、商业银行、中小企业、融资担保公司等方面分析了我国商业银行与中小企业融资担保公司合作过程中的风险因素及其成因。采用合作博弈理论模：拟四种合作情形的相互决策及风险分担，通过非

6、线性规划方法对产生合作风险拘关键要素进行界定，分析在良好、可持续合作的基础上达到最大担保规模及这些关键要素之间的相互影响。提出商业银行与中小企业融资担保公司合作风险的防范与控制的建议。并选取江湾市商业银行与中小企业融资担保公司的合作风险状况和防范控制措施作为案例，对合作的模式及风险状况进行了分析。研究结论表明，政府在政策法规和资金方面的支持是维持商业银行与中小企业融资担保公司达到良好、可持续合作的重要保障；商业银行与中小企业融资担保公司的合作风险需要用系统性的方法来进行防范与控制；中小企业融资担保公司要规范内部管理，并加

7、强与商业银行的合作业务创新；必须创造良好条件完善中小企业融资担保体系建设。关键词：合作博弈；商业银行；中小企业；融资担保；风险ABSTRACTInordertopromotethedevelopmentofSmallandMedium-sizedEnterprises(SMEs)，ChinahasbeenmakingeffortstobuildCreditGuaranteeSystemforSMEs．7rhroughtheinterventionofcreditguaranteecompanies，thecreditSt

8、andingofSMEsispromoted，SOthattheycangetfinancialserviceseasierfromcommercialbanks．Asaresult,thecooperationbetweencommercialbanksandcreditguaranteecompanies：for