《巴塞尔资本协议ⅲ》下银行风险监管对策的研究

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1、ResearchonBankRiskSupervisionunderBackgroundofBaselCapitalAgreementⅢCandidateWangQingSupervisorAssociateProfessorWangKaiweiCollegeSchoolofPublicAdministrationProgramMasterofPublicAdministrationSpecializationTheLocalPublicAdministrationDegreeMasterofManagementUniversityXiangtanUniversityDateApril,20

2、10ii湘潭大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湘潭大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和

3、汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名：日期：年月日导师签名：日期：年月日iii摘要以2007年次级债务危机为导火线，世界范围内爆发了一场旷日持久、牵涉甚广的金融危机，给世界各国的经济发展带来了巨大而长远的影响。深究此次危机的根源和原因，可谓仁者见仁智者见智，但只有求根溯源，才能以史为鉴，防微杜渐，更好地促进各国经济的发展。随着资金融通的不断市场化和中央银行对利率调控手段的运用，利率变化的频率和幅度会进一步加快和扩大，从而银行所面临的利率风险也将进一步增大。犯罪种类和手段日益多样，造成的经济损失和影响也不断扩大，尤其是由于银行内部原因造成的金融欺诈和盗窃案件，使银行资金遭受损失的风

4、险进一步加大。加强对商业银行风险监管的研究对于实践科学发展观重要思想，治理和优化经济发展环境，推进财政改革和建立公共财政体制框架，进而更好地促进依法理财，强化财政职能具有较大的理论价值和现实意义。为了加强对银行业金融监管，提高我国银行对风险的抵御能力，创建更加稳定的金融体系，巴塞尔银行监管委员会通过了国际银行资本监管改革新规，即《巴塞尔资本协议Ⅲ》。在世界经济处于尚不明朗的恢复期，《巴塞尔资本协议Ⅲ》对各国银行业乃至世界经济的复苏将会带来怎样的影响，在金融界中不乏争议的声音。本文立足于《巴塞尔资本协议Ⅲ》颁布和世界经济处于恢复期的宏观背景，分析新规对于世界主要经济体的影响，探索了《巴塞尔资本

5、协议Ⅲ》下我国银行风险监管存在着信用风险、市场风险、流动风险、经营风险、制度风险等，从风险监管理念有偏差、风险监管机制不健全、风险识别衡量水平不先进、风险监管监控体系不完善、风险监管人才队伍素质不齐等方面分析了银行风险监管存在问题的原因，并在此基础上，阐述我国银行业对新规的应对措施，探讨我国商业银行风险未来的新发展方向，包括革新银行风险监管的理念、健全银行风险监管的体制、完善银行风险监管的机制、创新银行风险监管的方式方法等方面。关键词：《巴塞尔资本协议Ⅲ》；银行；风险监管ivAbstractDuetothesupremedebtcrisisin2007,afinancialcrisisbro

6、keoutwithhugeandpersistenteffectstoworld-wideeconomy.Forthereasonsofthisfinancialcrisis,thebenevolentseebenevolenceandthewiseseewisdom.However,wecanlearnfromthehistorybytracingthereasons,andtotakeeveryprecautionatbeginning.AsfinancialintermediationcontinuestomarketandCentralBankusesinterestratecont

7、rolmeans,thechangingfrequencyandamplitudeofinterestrateswillfurtheraccelerateandexpand,whichwillfurtherincreasetheinterestrateriskofBank.Increasingdiversificationofthetypesandmeansofcrimecauseseconomiclossa