后存贷比时代我国商业银行流动性风险压力测试的实证分析

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5、upervisor：Prof.ShiYufengSchoolofStatisticsShandongUniversityofFinanceandEconomics中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：37_025200_31045632016300156_LW硕士学位论文后存贷比时代我国商业银行流动性风险压力测试的实证分析作者姓名：李雨桐申请学位级别：专业硕士指导教师姓名：石玉峰职称：教授学科专业：应用统计研究方向：金融计算学习时间：自2014年9月1日起至2016年6月30日止学位授予单位：山

6、东财经大学学位授予日期：2016年6月摘要摘要2015年6月，我国正式通过《商业银行法修正案》，将传统的贷款和存款的余额之比必须小于等于75%的规定删除。我国商业银行流动性风险的发展，正式告别黄金时代，进入竞争激烈的后存贷比时代。存贷比这一法定的流动性风险监管指标自引入以来，积极地发挥了其至关重要的作用，在限制我国商业银行发放贷款，抑制信贷过快增长，调控经济发展的增速方面收效显著。但是，经济危机发生以来，我国的经济结构随着世界经济格局的变化，发生了巨大的调整，影子银行的存在，金融脱媒现象的快速扩大，严

7、重威胁到商业银行“大而不倒”的传统形象，存贷比这一指标也随着经济结构的转变，逐渐不能适应新的商业银行发展形势，从一线转向幕后，进入后存贷比时代，商业银行不再接受贷款规模的限制，在资产结构方面更加具有自主性，在贷款的供给量以及贷款和其他资产的组合上面也不再受到四分之三的规模限制。这个重要指标的淡出，带来了新的机会与挑战，对于我国银行业的结构性调整有着重要的时代意义。存贷比淡出之后，商业银行的风险控制，尤其是流动性风险的管理和控制能力的要求要比以往更加高，如何在业务的各个流程中避免风险，用何种监测指标来弥

8、补存贷比的不足，填补存贷比的空缺，如何建立更加细致、全面覆盖各种风险的管理体系和工具来预防新的风险，等等问题，都是商业银行在新背景下需要研究的新问题。本文在对以往银行流动性风险监控的研究进行总结分析之后，分析新的背景下流动性风险的运行情况，把利率市场化、互联网金融等新事件的发生加入银行流动性风险的影响因素，使用多元线性回归、VAR、VEC等多种方法建立流动性风险的数理模型，对我国银行业的流动性风险监控及预测进行分析，并进行压力测试，进而通过结果分析，对我