基于复杂网络的商业银行资本稳定性动态研究

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1、基于复杂网络的商业银行资本稳定性动态研究TheResearchoftheCommercialBankCapitalStabilitybasedontheComplexNetwork专业金融硕士（专业）作者姓名陈畅指导教师任达副教授天津大学管理与经济学部二零一五年十二月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做

2、的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解天津大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权天津大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）学位论文作者签名：导师签名：签字日期：年月日签字日期：年月日摘要随着世界经济金融的不断发展，经济运行周期的稳定性，尤其是金融系统的稳定性，越来

3、越成为当前社会持续平稳发展的关键点。在整个金融系统中，商业银行系统以其发展的规模、发挥的作用，成为金融系统中不可或缺的重要角色。在银行系统中，资金流动的稳定性和安全性不仅仅取决于每一个参与银行自身的特性和经营财务状况，也取决于整个银行系统自身的结构和其所处的经济金融环境。因此，银行监管部门的职责是要运用一系列监管政策和手段，对银行系统中现有或潜在的风险进行识别和隔离，确保整个银行系统的稳定性不因其中一家银行或者少数几家银行的违约破产而受影响。在银行系统中，当银行不能对其欠款进行偿付，即发生违约现象。当一家银行的资本数额较

4、大时，其应对大规模偿付的能力相对较强，发生违约的风险较低。相反，若一家银行的资本水平较低时，其应对大规模偿付的能力相对较差，发生违约的风险较高。当一家银行的资本不足以对外偿付时，即失去偿债能力，陷入破产危机。为防止银行倒闭，保证银行系统和金融系统的稳定性，银行监管机构通常会采取一系列措施对银行的资本进行监管。监管的目的是使银行维持充裕的资本金，防止商业业银行资不抵债状况的发生。一旦多家银行发生违约状况，银行系统就会发生系统性风险，从而引发金融危机。本文从复杂网络的角度出发，探求商业银行资本充足率与其同业业务之间的联动关系

5、。通过梳理和总结国内外学术界关于复杂网络和商业银行资本充足率方面的研究，阐述复杂网络和商业银行资本充足率的主要理论知识及巴塞尔协议发展历程，构建出以各商业银行作为节点、以风险之间存在的直接影响关系为边、基于商业银行资本稳定性的无向加权关系网络。并依据银行自身特性及在银行业务网络拓扑结构设定网络阈值，即商业最低资本水平。最后，从三个层面出发对网络做出分析和评价：从微观层面对网络中各节点统计参数进行分析，识别网络中的Hub节点，定位关键性风险；从中观层面对网络中Hub节点所在局部网络进行分析，设定Hub节点触发风险的阈值范围

6、，识别网络中与Hub节点紧密相连的关联节点，模拟局部网络风险动态传播途径；从宏观层面对网络整体的拓扑结构及网络特性进行分析，模拟风险在整个网络中的传播路径，并据此提出风险防范措施及相关流动性救助策略。关键词：复杂网络、商业银行资本、稳定性ABSTRACTWiththecontinuousdevelopmentoftheworld'seconomyandfinance,thestabilityoftheeconomycycle,especiallythestabilityofthefinancialsystem,hasin

7、creasinglybecomethekeypointofthesustainedandstabledevelopmentofthecurrentsociety.Intheentirefinancialsystem,thecommercialbankingsystemisbecominganintegralpartofthewholesystem,becauseoftheroleandthesizeofit.Inthebankingsystem,liquiditystabilityandsecuritydependsno

8、tonlyoneachparticipatingbank'sowncharacteristicsandoperationsofthefinancialsituation,butalsoontheentirebankingsystemanditsownstructureintheeconomicandfinancial