我国商业银行流动性风险影响因素研究

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4、起银行流动性风险爆发，这不仅极易导致银行挤兑现象，还有可能由此引发地区性、国际性的金融危机。所以商业银行的流动性管理一直是银行自身和银行业监督管理部门关注的重点。在2008年国际金融危机后，流动性风险形成的因素与风险来源日趋复杂，风险在金融机构系统内部的传播速度也越来越快，因而造成了更大的风险损失，所以对商业银行流动性风险进行监督与管理的难度逐年增加。国际上对流动性监管的重视程度也在不断加深，2010年巴塞尔委员会为了弥补以前在流动性监管方面的缺失修订了《巴塞尔协议III》，在流动性风险度量和监管方面设立了全面、统一的流动性

5、风险监管标准和度量指标。在我国，商业银行的流动性过剩问题曾一度是学者的研究重点，直到2013年6月我国银行业出现了短暂的流动性短缺危机，银行自身和监管机构才重新开始重视流动性紧缺问题。近年来，据流动性监测指标显示，我国商业银行流动性在表面上看来较为充足，但仍存在流动性风险积累问题。另一方面，在当前利率市场化、存款保险制度和银行退出机制的建立及互联网金融快速发展的背景下，流动性风险已成为影响我国商业银行持续经营的关键因素。因此，建立符合我国经济金融发展情况和银行业现状的流动性风险管理体系已势在必行。本文运用流动性及其风险管理的

6、相关理论知识，结合我国国内商业银行流动性风险管理的现状与特点，应用VAR模型对2013年1月到2015年9月的相关数据进行分析，在分析国内商业银行流动性风险状况的基础上，指出了我国商业银行流动性风险管理存在的问题。并以此为基础，从监管者以及商业银行自身的角度提出有针对性的解决措施。关键词：商业银行流动性风险度量指标影响因素VAR模型ABSTRACTWhetherliquidityissufficientandhowtomonitortheliquidityissueeffectivelyhasbecomethefocusin

7、commercialbanks'operation.Oncetheliquiditypressureshaschangeddramatically,itmayleadtotheoutbreakofbankliquidityrisk,notonlycausethebankruns,evenmayleadtoaregionalandinternationalfinancialcrisis.Thus,liquiditymanagementofcommercialbankshasbeenthefocusofthebankitself

8、andthebankingsupervisiondepartment.Especially,aftertheinternationalfinancialcrisisin2008,riskfactorsandsourcesofliquidityriskaregrowingcomplexity