量化交易策略综述与新策略设计

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1、Ｆ８３０：１０３３５分类号：单位代码２１４０１０８１密级：：学号硕±学位论文戀中文论文题目：量化交易策略錄述与新策略设计英文论文题目；ＯｕａｎｄｔａｔｉｖｅＴｒａｄｉｎｇＳｔｒａｔｅｇｉｅｓ；ＲｅｖｉｅｗｓａｎｄＮｅｗＤｅｓｉｇｎｓ申请人姓名：谢蝶江指导教师：朱燕建合作导师；何诚系页专业名称：金融硕壬研巧方向；所在学院；经济学院论文提交日期２０１６／０５量化《易策略综述与新策略设计戀Ｌ

2、论文作者签名：郑带：指导教师签名技－１论文评阅人；冶Ａ斧气评阅人２：惟如叶闲人评阅人？３；＾杂词人评阅人４；评阅人５：一一答辩委员会主席；、晰攻守＾，、先一一委员１：王殊冬義ｉ巧／大嗦列據據－－一委员２：一表化化巧朱朱、％巧ｉ巧大１种个巧委员３：委员４：委员５：訓户答辩日期：ＱｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅＴｒａｄｉｎｇＳｔｒａｔｅｇｉｅｓ：ＲｅｖｉｅｗｓａｎｄＮｅｗＤｅｓｉｇｎｓ，Ａｕｔ：ｈｏｒｓｓｉｇｎａｔ

3、：ｕｒｅ：ｂｖ’心Ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒｓｓｉｎａｔｕｒｅ：ＴＶｖａ命ｇ－－ｌ＾＾Ｔｈｅｓｉｓｒｅｖｉｅｗｅｒ１ｘｅ＞〇ｅ：ｒ＇Ｔｈｅｓ－ｉｓｒｅｖｉｅｗｅｒ２：ｔｅＯ＾ｏｅｒｉｅＴｈｅｓｉｓｒｅｖｉｅｗｅｒ３：ＴｈｅｓｉｓＫｖｉｅｗｅｒ４；Ｔｈｅｓｉｓｒｅｖｉｅｗｅｒ５：－－。如Ｃｈａ－ＶＬｒｉ。Ｕｆ＼ｊ］！Ｃｏｍｍｅｆｅｎｃ＊ｕｉｔｔｅｅｏｆｏｒａｌｄｅ（）Ｃｏｍｍ化ｅｅｍａｎ１：７＾ｉｒＬ〇，Ｃｑ＾ｆｋＴ

4、ｉｅｄａｉ＾巧Ｕｙ＾Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅｍａｎ２：Ｅｒａ＾ｃＬ■化Ｗｕ乂＜Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅｍａｎ３：Ｃｏｍｍｔｔｅｅｍａｎ４．ｉＣｏｍｍｉｔｔｅｅｍａｎ５：Ｗ？Ｄａｔｅｏｆｏｒａｌｄｅｆｅｎｃｅｆ７：，浙江大学研究生学位论文独创性声明Ｉ本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。ｉｌ已经发表或撰写过的研究成除了文中特别加，论文中不包含ｉｉ标注和致谢的地方外其他人一果。与我，也不包含为获得浙江欠学或其

5、他教育机构的学位或证书而使用过的材料同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：Ｕ签字曰期；年ｒ月７ｆ曰嗦［啤学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解浙江大学有权保留并向国家有关部口或机构送交本。本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅人授权浙江大学可Ｗ将学位论节全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名导师签

6、名：；巧签字曰期：＾６年（月可曰签字曰期年Ｕ曰（＞人５＾致谢在浙江大学短暂而丰富多彩的两年硕去生活快要结束了，我的学生生涯化将要结束。在这两年里，我感觉很快乐，因为真正的付出过、努力过，化得到了回报。由于从理科转到金融的缘故，硕去这两年与本科四年是完全不同的体验，化让我体会到了不同的味道。在这两年里，我遇到了许多册友，同师口下的同学、实习时候的同事、同班同学一正是你们使我的、社团的朋友等等。我们块出游过、聚餐过、聊天过，这两年变得多彩综纷。还有我的硕去导师朱老师，朱老

7、师是我职业发展的导师，我能够去做量化这个适合我的行业一，离不开他的锐利的暇光Ｗ及步步的引导。最后，我要感谢家人对我的无私的支持，我会努为的。１摘要当前国内量化对冲基金行业方兴未艾，量化交易呈现快速发展的趋势。这些对冲基金研究国外成熟的量化交易策略，并将这些策略运用到国内的交易中。其一中民－Ｂｒｅａｋｅｒ是个经典的策略公开之后在国外取得了高额稳定的回报。本，自文首先对国巧升主流的量化交易策略进行了回顾和总结－Ｂｒｅａｋｅｒ策，然后运巧Ｒ略对近３年的沪深３００股指期货进行了回

8、测分析和优化－，并Ｗ优化后的ＲＢｒｅａｋｅｒ策略为基础设计了向上突破型的新策略。由于２０１５年９月份监管部口对股指期货程序化交易进行了限制，手续费、保证金叱例大幅提高。本文运用新策略对该段时间进行了回测，发现限制前后的回测结果由盈转亏，这表明监管部口的交易限制确实能制约程序化交易。但是随着市场情绪恢复从及金融市场的不断成熟，交易规则会回归正常状态，因此本文设计的新策略依然具有实际意又。