长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金

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1、定期报告长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2014年半年度报告摘要2014年6月30日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2014年8月28日第32页共32页定期报告§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月26日复核了本报告中的

2、财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。第32页共32页定期报告§2基金简介2.1基金基本情况基

3、金简称长信标普100等权重指数（QDII）场内简称长信标普100基金主代码519981交易代码519981基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年3月30日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额28,187,045.01份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普尔100等权重指数（本基金的标的指数，以下简称“标普

4、100等权重指数”）收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内（相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内）。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。投资策略本基金为股票指数增强型基金，原则上不少于80%的基金净资产采用完全复制法，按照成份股在标普100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。对于不高于基金净资产15%的主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球

5、宏观经济的理解和判断，在美国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。业绩比较基准标准普尔100等权重指数总收益率第32页共32页定期报告风险收益特征本基金是股票指数增强型基金，本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关，为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长信基金管理有限责任公司中国银行股

6、份有限公司信息披露负责人姓名周永刚王永民联系电话021-61009999010-66594896电子邮箱zhouyg@cxfund.com.cnfcid@bank-of-china.com客户服务电话400700556695566传真021-61009800010-665949422.4境外投资顾问和境外资产托管人项目境外投资顾问境外资产托管人名称英文—BankOfChina（HongKong）Limited中文—中国银行（香港）有限公司注册地址—香港花园道1号中银大厦办公地址—香港花园道1号中银大厦邮政编码——2.5信

7、息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.cxfund.com.cn基金半年度报告备置地点上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京西城区复兴门内大街1号第32页共32页定期报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2014年1月1日—2014年6月30日）本期已实现收益2,631,733.64本期利润1,643,916.07加权平均基金份额本期利润0.0606本期基金份额净值增长率5.85%3.1.2期末数据和指标报告期末(2014年6

8、月30日)期末可供分配基金份额利润0.0460期末基金资产净值29,484,798.13期末基金份额净值1.046注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的