我国影子银行对商业银行稳定性影响的研究

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5、ationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：WangXiaoSupervisor：Prof.LiuTailinSchoolofMathematicsandQuantitativeEconomicsShandongUniversityofFinanceandEconomics中图分类号：F224.0密级：公开学科分类号：020209论文编号：37_020209_11045632016100386_LW硕士学位论文我国影子银行对商业银行稳定性影响的研究作者姓名：王晓申请学位级别

6、：经济学硕士指导教师姓名：刘太琳职称：教授学科专业：数量经济学研究方向：货币政策理论与实务学习时间：自2013年9月1日起至2016年6月30日止学位授予单位：山东财经大学学位授予日期：2016年6月摘要摘要近年来，随着金融市场自由化程度的加深，金融产品不断创新，影子银行的规模在不断扩大。影子银行的发展在一定程度上活跃了金融市场，促进了经济发展。但是其存在的高杠杆、期限错配和缺乏监管的特性，使其隐藏着巨大安全隐患，2007年爆发的金融危机便是例子。影子银行作为传统银行的影子，必定与传统商业银行之间存在着千丝万缕的联系

7、，特别是近几年金融创新产品的不断涌现使影子银行与商业银行的交集日益加深，给商业银行的创新带来动力,同时也给外部风险传入商业银行提供可能性，给传统商业银行稳定性带来一定的影响。因此，有必要对影子银行与商业银行稳定性的关系进行深入研究。首先，本文在国内外研究基础上结合我国实际情况，详细阐述了影子银行体系的定义和特点、发展根源以及我国影子银行与发达国家影子银行的区别，在此基础上更全面的对影子银行的范围进行分类界定，并对每类影子银行机构的发展现状和规模进行分析，进而对整个影子银行体系的规模进行测算。其次，阐述了商业银行稳定性

8、的相关理论，选取安全性、流动性、市场风险、盈利性四个方面的十个监管指标运用主成分分析法计算商业银行稳定性的综合指标数值。最后，理论分析了影子银行对商业银行稳定性影响的正反两方面传导机制，在此基础上进行实证分析，首次把SVAR模型应用于影子银行对商业银行稳定性影响的研究，通过脉冲响应分析和方差分解实证分析了影子银行对商业银行稳定性的影响，同时分析