银华合利债券型投资基金

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1、银华合利债券2017年第2季度报告银华合利债券型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月21日第13页共13页银华合利债券2017年第2季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2、。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称银华合利债券交易代码002306基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年3月18日报告期末基金份额总额148,971,012.08份投资目标本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，把握债券市场和股票市场的投资机会，力争为持有人提供稳定的投资回报。投资策略本

3、基金将在基金合同约定的范围内实施稳健的大类资产配置，通过对国内外宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的综合分析，综合评价各类资产收益率变化状况。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整，确定组合的最优资产配置比例和风险水平。本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，权益类资产（包括股票、权证等）投资占基金资产的比例为0%–20%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现

4、金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准中债综合财富指数收益率第13页共13页银华合利债券2017年第2季度报告风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）1.本期已实现收益1,545,813.032.本期利润1,613,624.923.加权平均基金份额本期利润

5、0.01084.期末基金资产净值152,348,783.835.期末基金份额净值1.023注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.09%0.12%0.2

6、2%0.08%0.87%0.04%第13页共13页银华合利债券2017年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按照基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：债券投资占基金资产的比例不低于80%，权益类资产（包括股票、权证等）投资占基金资产的比例为0%–20%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。§2管理人报告2.1基

7、金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期瞿灿女士本基金的基金经理2016年3月18日-6年硕士学位；2011年至2013年任职于安信证券研究所；2013年加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理职务，第13页共13页银华合利债券2017年第2季度报告2015年5月25日至2017年7月13日担任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理，自2015年5月25日兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理，自2016年2月15日起兼任