南开19春学期（1709、1803、1809、1903）《金融工程学》在线作业辅导资料

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1、南开19春学期（1709、1803、1809、1903）《金融工程学》在线作业1、C2、C3、B4、C5、A一、单选题共20题，40分1、按购买者行使期权的时限划分，下列不属于期权划分为（）。A欧式期权B美式期权C放弃期权D百慕大式期权正确答案是：C2、第一份股票价格指数期货合约于（）年出现在美国堪萨斯交易所。A1972B1973C1982D1984正确答案是：C3、某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪些措施来进行相应的套期保值？A购买股票指数期货B出售股票指数期货C购买股票指数期货的

2、看涨期权D出售股票指数期货的看跌期权正确答案是：B4、期权的最大特征是（）。A风险与收益的对称性B卖方有执行或放弃执行期权的选择权C风险与收益的不对称性D必须每日计算盈亏正确答案是：C5、在互换交易过程中（）充当互换媒介和互换主体A银行B证券公司C券商D政府正确答案是：A6、（）是第一种推出的互换工具。A货币互换B利率互换C平行贷款D背对背贷款正确答案是：A7、掉期交易合约的生效日一般在交易日的（）。A同一日B后一日C后二日D后三日正确答案是：D8、金融工程学出现于20世纪（）年代。A60B70C80D9

3、0正确答案是：C9、IBM股票1月期权指的是1月份（）的期权。A开始B交易C到期D上述三种均可正确答案是：C10、下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是：（）A远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格B远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格C远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定D远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值正确答案是：B11、只能在到期日行使的期权，是（）期权。A美式期权B欧式期权C看涨期权D看跌期权正确答案是：B12、期货合约的空头有权选择具

4、体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响？（）A提高期货价格B降低期货价格C可能提高也可能降低期货价格D对期货价格没有影响正确答案是：B13、已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（）A0.24美元B0.25美元C0.26美元D0.27美元正确答案是：C14、假设某资产的即期价格与市场正相关。你认为以下那些

5、说法正确？（）A远期价格等于预期的未来即期价格B远期价格大于预期的未来即期价格C远期价格小于预期的未来即期价格D远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定正确答案是：C15、某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）。A买入期货B卖出期货C买入期权D互换正确答案是：B16、在FRA交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差（　）日。A1B2C3D4正确答案是：B17、对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（）。

6、A大B小C保持不变D无法确定正确答案是：A18、一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，则基差风险（）。A越小B越大C一样D不确定正确答案是：B19、基差掉期是（）的掉期。A固定利率对固定利率B固定利率对浮动利率C浮动利率对浮动利率D上述均可正确答案是：C20、下列说法哪一个是错误的（）。A场外交易的主要问题是信用风险B交易所交易缺乏灵活性C场外交易能按需定制D互换市场是一种场内交易市场正确答案是：D二、多选题共10题，20分1、利率期货在市场经济中所起的作用有：（）。A规避因

7、市场利率变动而产生的潜在风险B反映未来市场利率水平及走向C稳定市场利率D推动债券二级市场的发展，促进国债的发行正确答案是：ABD2、严格说来，利率期货分为：（）。A债券期货B存款凭证期货C商业票据期货D货币期货正确答案是：ABC3、以下属于金融创新主要方法的有()A基本衍生金融工具的创新B要素改变型的创新C静态与动态复制型的创新D条款增加型的创新正确答案是：ABCD4、综合远期汇率协议包括（）。A汇率协议B远期汇率C远期外汇协议D远期利率协议正确答案是：AC5、金融工程方法的应用包括的步骤有()。A问题诊

8、断B问题分析C工具产生、定价D方案修正正确答案是：ABCD6、综合远期汇率协议SAFE与远期利率协议FRA两者之间存在的相同性质有（）。A都是出现在20世纪80年代早期B都是在场外市场进行交易的C都具有标准的期限D交割日、即期日、基准日和到期日的规定也是—致的正确答案是：ABCD7、风险暴露根据影响路径不同，可以分为（）。A财务风险暴露B交易风险暴露C市场风险暴露D经济风险暴露正确答案是：ABD8、货币掉期的价值取决于：（）。