数据_风险加权资产系统（RWA）-高阶需求_v0.6

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1、XX银行，总部设在XX，是XXX商业银行，为更好地支持业务快速发展需求，XX银行需尽快建立一套与未来业务发展战略匹配的IT系统。经过前期的XX银行IT新线咨询规划，XX银行形成了一个核心系统加五十多个外围系统的整体规划，计划18-24个月建设完成，目前正在按规划内容进行多项目群新线系统建设。风险加权资产系统作为第二阶段重要的业务系统，承担计算风险加权资产的功能。XX银行希望能通过本次招标选型，完成风险加权资产系统的实施建设，并要求投标方在实施阶段配合其他系统实施商进行风险加权资产系统的持续改进和维护。第一章功能需求1系统建设目标：风险加权资产（RWA）是中国银行业实施巴塞尔协议的重要

2、组成部分，具有非常重要的作用。信用风险加权资产的计算是整个计算体系的核心，其计算要求尤为复杂，需要考虑不同种类的信用风险敞口，不同类型的信用风险评级模型，多个IT系统提供的大量数据进行复杂的计算。通过建设信用风险加权资产系统完成XX银行法人的RWA监管报表报送及经济资本计量。2业务需求：2.1业务范围：2.1.1基础业务通过以风险数据模型为核心，建立符合银监会要求的信用风险权重法和内评法RWA，导入市场风险标准法计量结果，计量操作风险RWA，完成XX银行法人的RWA监管报表报送，并以明细数据方式向XX实现集团并表；支持内部差异化经济资本计量，可根据XX银行自身的计量规则和参数计量经济

3、资本，并将结果对接XX银行管理会计系统，实现资本绩效考核。2.1.2特色业务l将风险暴露明细数据按XX格式并入XXCAR系统，实现集团并表l支持内部差异化经济资本计量，可根据XX银行自定义规则计量经济资本，提供灵活的参数化设置；l将RWA计量结果与管理会计系统建立接口，实现资本绩效考核应用1.1系统概述及定位：系统通过ODS抽取核心、信贷、国结、票据等业务源系统中的数据，建立统一风险数据集市，完成RWA计算、监管报送的同时，未来为绩效考核、资产负载管理、压力测试、流动性管理等提供数据支撑。1.2基本要求：对接新线数据仓库，整合各类资产的风险暴露、额度、风险缓释、客户信息、减值准备信息

4、、总账核对信息进行数据质量校验并反馈新线，作为新线各业务系统后续质量提升的需求部署银监会监管参数包，首先实施RWA权重法计量，并生成RWA权重法监管报表支持市场风险标准法计量实施RWA内评法计量，并生成RWA内评法监管报表将风险暴露明细数据按XX格式并入XXRWA系统，实现XX银行并表，并接受XXCAREngine计算的结果明细支持内部差异化经济资本计量，可根据XX银行自定义规则计量经济资本，提供灵活的参数化设置；将RWA计量结果（包括银监口径、母行口径和内部差异化口径）与ODS系统建立接口，实现资本绩效考核应用；具备每日RWA计算功能；实施上分成两步骤，XX银行RWA短期方案的实施

5、内容为权重法以及绩效考核相关应用，周期为8个月。长期看，在未来新线系统整体建设完成，同时数据仓库也比较成熟，则从新线数仓建立数据接口，实现数据来源的切换。1.1功能需求：风险资产计量和资本管理系统的功能围绕着数据管理、计算管理、计算引擎、结果分析、报表展现和参数化管理而设计。主要功能需求如下：1.1.1基础数据管理风险资产计量和资本管理系统的基础数据管理模块，主要是管理风险加权资产计算和资本充足率计算所需的基础数据，从数据大类角度分类包括信用风险（权重和内评法）基础数据、市场风险加权资产计量结果数据、操作风险业务条线数据和可用资本基础数据；从模块功能角度分类包括数据补录，已加载到资本

6、管理系统的数据查询、浏览、删除、数据修改、数据确认、数据对账、数据校验等功能。根据新资本协议及银监会相关指引的要求，以及满足香港金管局对XX银行香港要求，分析风险加权资产计算需求、报表需求、数据核对需求以及监管资本计量需求、信息披露相关数据需求，明确计算所需的目标数据。对数据仓库或风险数据集市所提供数据进行质量检查，分析数据的可用性和质量差距，明确数据质量问题，包括数据格式、单位错误，数据失真，数据一致性差，数据颗粒度大，数据不唯一，数据对应关系不明确、数据定义不合规等。对如上数据问题，提供银行源系统整改建议方案，制定源基础数据与资本充足率计量所需数据需求之间的映射关系，确保所有表内

7、外资产类业务数据等，均能够准确为风险资产计量。1.1.2方案与任务管理风险资产计量和资本管理系统的方案与任务管理模块用于定制计算方法、计算时间等信息。模块功能包括计算方案管理、计算任务管理和即时任务管理。l计算方案是计算风险加权资产及资本充足率一系列计算方法的组合。计算方法是指监管规定的各风险资产的计算方法。l计算任务管理是用来设定计算执行的时间、频率。1.1.3RWA计算引擎RWA计算引擎是处理资本管理系统中具体计算规则的后台程序。风险数据处理平台完成相