本文研究领域

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1、本文研究领域：计量经济学对单位根检验PT统计量响应面函数的研究南开大学经济研究所2002级硕士研究生李峰【内容提要】Elliott、Rothenberg以及Stock于1996年提出了进行单位根检验的，针对特定备择假设具有最优特性的PT统计量。这一检验方法逐渐引起了众多计量经济学家的重视，并且被收入了一些新版本的计量软件包——比如Eviews4.1及以上版本。但在实际运用时由于现有的临界值是在原文献给出的四个样本容量相应临界值的基础上插值而得，因而准确性较低，使得检验结果的可靠性受到了影响。本文利用MonteCarlo模拟的方法给出了在相当广泛的样本容量范围内临界值的近似公式，并对响应面函

2、数法与插值法的结果做了一个简单的比较。关键词：单位根检验、PT统计量、MonteCarlo模拟、响应面函数ABSTRACT:Elliott,RothenbergandStockproposedtheso-calledpointoptimalteststatistic,PTstatistic,forunitroottestin1996.Sincethen,thismethodhasbeengettingmoreandmorepopularamongeconometriciansandbecameastandardmoduleofsomenewversionsofeconometricsoft

3、warepackages.However,theuseofthisstatisticsuffersfromlackingofaccuratecriticalvaluesforconvenientquantilesandleadstounreliableresults.Inthispaper,bymeansofMonteCarlosimulation,anapproximateformulaforcalculatingthecriticalvaluesofunitroottestforarelativelybroadrangeofsamplesizeisprovided.Asimplecom

4、parisonoftheresultsobtainedthroughresponsesurfacemethodologyandinterpolationismade.KEYWORDS:UnitRoot,PTStatistic,MonteCarloSimulation,ResponseSurfaceFunction作者联系方式：邮政编码：300071通讯地址：天津市南开大学21宿2门601电话：022-234985510357-2024289电子邮件：lifeng@mail.nankai.edu.cn8对单位根检验PT统计量响应面函数的研究【内容提要】Elliott、Rothenberg以及

5、Stock于1996年提出了进行单位根检验的，针对特定备择假设具有最优特性的PT统计量。这一检验方法逐渐引起了众多计量经济学家的重视，并且被收入了一些新版本的计量软件包——比如Eviews4.1及以上版本。但在实际运用时由于现有的临界值是在原文献给出的四个样本容量相应临界值的基础上插值而得，因而准确性较低，使得检验结果的可靠性受到了影响。本文利用MonteCarlo模拟的方法给出了在相当广泛的样本容量范围内临界值的近似公式，并对响应面函数法与插值法的结果做了一个简单的比较。关键词：单位根检验、PT统计量、MonteCarlo模拟、响应面函数一.简介众所周知，单位根检验在计量经济学中占有很重

6、要的地位Stock（1994）对单位根检验的意义做了一个很好的概括。。自从Fuller(1976)、DickeyandFuller(1979)建立起了单位根检验的分析框架之后，众多的计量经济学家或提出新的检验统计量，或针对已有的检验统计量进行拓展和完善，从而使单位根检验在近30年中一直是计量经济学中最活跃的领域之一。在浩如烟海的文献中，具有重大影响的主要有：SaidandDickey(1984)提出的ADF检验,PhillipsandPerron(1988)提出的PP检验,Kwiatkowskietal(1992)提出的KPSS检验,LeybourneandMcCabe(1994)提出的L

7、M检验,Elliottetal(1996)提出的DF-GLS和PT检验,PerronandNg(1996)提出的PN检验,NgandPerron(2001)提出的PN检验。其中许多检验方法已经成为计量经济学软件包中的标准内容。然而，使用各种检验方法所需要的较为精确的临界值却很少。除了MacKinnon(1991)、(1994)、(1996)通过MonteCarlo模拟给出了ADF检验的响应面函数，Yin-WongCheu