时间序列分析和预测

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1、第8章时间序列分析和预测8.1时间序列分析的基本问题8.2时间序列的水平分析8.3时间序列的速度分析8.1时间序列分析的基本问题时间序列的概念时间序列的编制原则时间序列的分类一、时间序列(timesseries)1.同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列,称为时间序列（或时间数列）2.由时间和数值两部分组成分年份、季度、月份或其他任何时间形式描述社会经济现象的发展状态、趋势和结果；掌握发展变化规律性；对发展方向和速度进行预测。二、时间序列的编制原则保证各期指标数值的可比性，是编制时间序列的基本原则。具体是：１、时间长短应尽量统一。时期数

2、列中，指标值的大小与时间长短有直接的关系２、总体范围应一致。如：行政区划、隶属关系３、计算口径应统一。计算方法、计量单位等，如：劳动生产率可按实物量或价值量计算。４、指标涵义和经济内容应一致。如：国土法国民收入和国民法国民收入。时间序列平均数序列绝对数序列相对数序列时期序列时点序列三、时间序列的分类时间序列的分类绝对数时间序列一系列总量指标按时间顺序排列而成反映现象在不同时间上所达到的绝对水平按总量指标反映的时间状态不同，分为：时期序列：现象在一段时期内总量的排序时点序列：现象在某一时点上总量的排序2.相对数时间序列一系列相对数指标按时间顺序排

3、列而成平均数时间序列一系列平均数指标按时间顺序排列而成时间序列的分类表8-1国内生产总值等时间序列年份国内生产总值(亿元)年末总人口(万人)城镇居民家庭人均可支配收入（元）城镇居民家庭恩格尔系数(%)1996199719981999200020012002200320042005200671176.678973.084402.389677.199214.6109655.2120332.7135822.8159878.3183867.9210871.0122389123626124761125786126743127627128453129227

4、1299881307561314484838.95160.35425.15854.06280.06859.67702.88472.29421.610493.011759.548.846.644.742.139.438.237.737.137.736.735.88.2时间序列的水平分析发展水平与平均发展水平增长量与平均增长量一、发展水平与平均发展水平（一）发展水平（概念要点）发展水平：现象在不同时间上的观察值说明现象在某一时间上所达到的水平时间表示为t1，t2，…，tn，相应的观察值表示为Y1，Y2，…，Yn根据各观察值在时间序列中的位置，可分为

5、：最初发展水平——时间序列中第一项指标值Ｙ１最末发展水平——时间序列中最末一项指标值Ｙn报告期水平——所要分析的那个时期的指标值Ｙi基期水平——作为比较基础时期的指标值Ｙ0（二）平均发展水平（概念要点）平均发展水平现象在不同时间上取值的平均数，又称序时平均数说明现象在一段时期内所达到的一般水平时间序列的序时平均数时间序列平均数序列绝对数序列相对数序列时期序列时点序列连续时点间断时点间隔相等间隔不等间隔相等间隔不等１、绝对数序列的序时平均数（时期序列计算方法）计算公式：【例1】根据表8-1中的国内生产总值序列，计算1996-2006年的年平均国内

6、生产总值（1）时期序列１、绝对数序列的序时平均数（时点序列计算方法）（2）时点序列①连续时点序列：每天都登记a.间隔相等的连续时点：简单算术平均１、绝对数序列的序时平均数（时点序列计算方法）【例2】某企业一月份上旬每天人数为：405、405、408、408、408、407、409、410、410、410，则上旬平均每天人数为：１、绝对数序列的序时平均数（时点序列计算方法）b.间隔不等的连续时点：加权算术平均１、绝对数序列的序时平均数（时点序列计算方法）【例3】某企业6月份职工人数如下，求6月份的日平均人数日期6.1～6.86.9～6.136.1

7、4～6.246.25～6.30人数1200124012201230１、绝对数序列的序时平均数（时点序列计算方法）②间断时点序列：间隔在一天以上的时点序列a.间隔不等的间断时点序列Y1Y2Y3YnY4Yn-1T1T2T3Tn-11、绝对数序列的序时平均数（时点序列计算方法）计算步骤计算出两个点值之间的平均数用相隔的时期长度(Ti)加权计算总的平均数1、绝对数序列的序时平均数（时点序列实例）表8-2某种股票2007年各统计时点的收盘价统计时点1月1日3月1日7月1日10月1日12月31日收盘价(元)15.214.217.616.315.8【例4】

8、设某种股票2007年各统计时点的收盘价如表8-2，计算该股票2007年的年平均价格1、绝对数序列的序时平均数（时点序列计算方法）当间隔相等(T1=T2