经济学数量分析方法系列讲座

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1、经济学数量分析方法系列讲座讲座一：经典计量分析方法主讲人：刘海波东北师范大学经济学院2013年4月24日目的不会数学，也会经典计量什么是计量经济学计量经济学就是经济的测度计量经济学的产生与发展1926年命名Econometrics（R.Frish教授）1930年12月，世界计量经济学会成立1933年学会刊物《Econometrics》正式出版我国计量经济学研究状况1979年成立了中国数量经济学会1984年《数量经济技术经济研究》创刊经典和非经典计量经济学经典计量经济学一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。主要特征：模型导向—理论导向；模型结构—线性或

2、者可以化为线性估计方法—最小二乘方法或最大似然方法非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学非参数计量经济学时间序列计量经济学面板计量经济学动态计量经济学等经典计量建模基本步骤1.建模理论基础；2.收集数据；3.构建数学模型；4.构建计量模型；5.估计模型参数；6.模型适用性检验；7.应用：预测、结构调整、政策模拟等例题（1）理论或假说的陈述凯恩斯消费理论：基本的心理定律是，一般而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。即边际消费倾向M

3、PC是大于零而小于1。0

4、5.2199321899.936938.1199429242.250217.4199536748.263216.9199643919.574163.6199748140.681658.5199851588.286531.6199955636.99112520006151698749200166933.9109028200271816.5120475.6200377685.5136613.4200487552.6160956.6200599357.5187423.52006113103.8222712.52007132232.9266599.22008153422.5

5、315974.62009169274.8348775.12010194115402816.52011228561.3465731.3（3）消费的数学模型的设定凯恩斯公设了消费与收入之间有正的关系，但没有明确指出两者之间的准确的函数关系。数学模型：Y=f(X)=B1+B2X0

6、家庭成员的年龄等。（4）消费的计量模型的设定u（4）消费的计量模型的设定计量经济模型：Y=B1+B2X+uu是随机扰动项或随机误差项，是一个随机变量，有良好定义的概率性质。u可用来代表所有未经指明的对消费有所影响的那些因素。（5）计量经济模型的估计估计方法：回归分析Y顶上的帽子（hat）符号表示一种估计值。意义：在1980-2011年期间，斜率系数（即MPC）约为0.48，表明在此样本期间，收入每增加一元，平均而言，消费支出将增加0.48元。（5）计量经济模型的估计（6）模型适用性检验与理论预期是否相符？是否通过各种统计量的检验？（t检验，F检验，JB检验等）凯恩斯

7、预期MPC是正的，但小于1。在我们的结果中MPC等于0.48。这个数是不是在统计上小于1？（7）预测用回归模型预测2013年中国的消费支出2012年GDP总量为519322亿元，假定2013年GDP增长率为8％，则2013年GDP总量将达到519322*（1+8%）=560867.76亿元。预期消费支出是多少？收入乘数（M）假定政策改变，投资有所下降，其对经济的影响将如何？宏观经济理论告诉我们，投资支出每改变1元，收入的改变由收入乘数（M）决定：M=1/(1-MPC）＝1/（1-0.48）＝1.92投资减少（增加）1元，最终导致收入减少（增加）1.92元（注意，