《贷款风险管理》ppt课件

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1、第17章贷款风险管理学习目标通过本章的学习应了解银行在贷款业务中所面临的风险。包括贷款风险的概念、贷款风险从不同角度划分的种类，有益于读者认识和分析贷款风险。为了加强银行的贷款风险管理，银行要对贷款业务进行必要的信用分析，了解信用分析的内容，掌握信用分析的方法。在银行贷款业务中，如何加强贷款质量管理，是目前商业银行在经营中面临的正在改革的问题。本章介绍了贷款风险分类的名称概念、目的、方法等具体内容。17.1贷款风险的概念17.1.1贷款风险的概念贷款风险：是贷款本金和利息收回的不确定性。数量上的不确定性时间上的不确定性贷款风险不同于贷款损失。贷款风险也不同于风险贷款。

2、17.1.2贷款风险的种类贷款风险按不同的标准划分，可分为不同的贷款种类。按贷款风险形成的原因划分客户风险:也称企业风险，是借款者将经营管理面临的各种风险转嫁到银行，而使银行贷款蒙受损失的可能性。贷款决策风险:是指银行自身的贷款业务的组织和管理上，由于贷款决策的失误而引起贷款蒙受损失的可能性。客户风险贷款风险的根源主要来自客户风险。引起企业经营活动的风险因素有多个方面：—是来自于自然因素的不确定性;二是社会变动的不确定因素引起的风险;三是经营者自身经营行为引起的风险。经营者行为风险的表现主要是：（1）决策行为失误引起的决策风险；（2）生产经营过程中引起的生产风险（3）

3、经营者出售商品所面临的销售风险。贷款决策风险决策风险大体可划分两种情况：被动决策风险：即银行决策时受外部环境因素的影响，比如政府干预贷款，致使银行贷款决策被动，而产生贷款风险；主动决策风险：表现为银行在贷款自主决策过程中，由于内控制度、贷款管理水平、贷款决策者素质等原因，只是银行贷款决策失误而形成的风险。2.按风险度的大小划分分为低度贷款风险、中度贷款风险和高度贷款风险。低度贷款风险：对于流动资金需求，一般以短期贷款的调节为主体，贷款支持的生产与流通的商品项目所面对的市场相对稳定，在管理上也较简便易行，所以这类资金的需求所带来的风险度就相对弱些，这种贷款所面临的风险属

4、于低度风险。中度贷款风险：对于固定资产贷款的需求，一般情况下则表现为中、长期资金需求。这种资金需求量相对较大，周转期较缓慢，时间长，在资金使用过程中市场环境发生变化的可能性就相对较大，这种资金需求的风险程度相对增强，可将其划分为中度贷款风险。高度贷款风险：而高度贷款风险集中反映在风险贷款业务上，一般由高风险企业、行业和地区形成的贷款需求。3.按不同贷款类别划分1）短期贷款业务经营风险。通常是指在一年内必须收回的流动资金贷款业务。2）中长期贷款业务经营风险。主要风险是因为数额较大，在较长的时间跨度上存在更大的不确定性。3）特种贷款业务经营风险。用发行金融债券的方式筹集资

5、金，对城市集体企业和农村乡镇企业发放中长期贷款和短期资金贷款。4）对外业务经营风险。主要风险是偿债风险、货币风险、汇率风险和利率风险4.贷款风险常用分类违约风险违约风险是发生违约事件的可能性。1.违约的界定1）没有履行一项义务的付款违约。2）“技术违约”超过了财务比率上、下限等行为。尽管一些技术违约并不约定威胁到债权人的生存，但它在约定程度上表明借款人信贷质量可能出现问题。技术违约往往会启动约定的谈判程序。3）“经济违约”指资产的经济价值降到低于未偿还债务的价值时的状态4）卷入法律诉讼当一笔合同约定的付款业务在3个月内没有被履行时，评价机构就会认定其发生违约。2.违约

6、概率违约风险取决于借款人的信用等级，而信用等级由市场前景、竞争环境、公司规模、管理水平和股东偏好等。违约概率不能直接测量出来，但可以使用与之相关的历史统计数据来间接推算。这些数据可以内部收集或者向评级机构或中央当局索取。敞口风险敞口风险是未来风险金额的不确定性所产生的风险。例子：分期贷款的敞口风险可以忽略。透支服务、项目融资存在敞口风险。一切表外业务通常也会产生未来敞口随着商业银行越来越多的使用金融衍生工具，敞口风险越来越大。这时不确定性的来源不是客户行为，而是市场变动。追偿风险1.抵押品风险1）银行获得、接管和处理抵押品的成本存在着不确定性2）抵押品价值存在着不确定

7、性2.第三方担保风险其风险是借款人和担保人同时违约的风险，因此相应的违约概率是违约的联合概率。取决于各自的违约概率和相互独立性。3.法律风险进入司法程序后，借款人的全部偿还业务将被暂停。17.1.3贷款风险管理策略风险管理由三个阶段组成：风险识别风险估价风险处理1.贷款风险的识别和估价贷款风险识别和估价是风险管理的前提和基础，识别是对风险类别和成因的认和判断，估价是对贷款风险大小的测量，对贷款风险的识别和估价的主要方法，是设置贷款风险因素的权数，并以权数为基础、计算贷款风险度。表17—1贷款对象风险权数表企业或项目信用等级AAA级AA级A级BB级B级