申万巴黎添益宝债券型证券投资基金

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1、申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2010年年度报告申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2010年年度报告2010年12月31日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月二十九日53申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2010年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人

2、中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。53申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2010年年度报告1.2目录§1重要提示及目录11.

3、1重要提示1§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式52.5其他相关资料5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现63.3过去三年基金的利润分配情况8§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望1

4、14.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况124.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明14§5托管人报告155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明155.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明155.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见15§6审计报告156.1管理层对财务报表的责任166.2注册会计师的责任166.3审计意见16§7年度财务报表177.1资产负债表177.2利润表187.3所有者权益（基

5、金净值）变动表197.4报表附注20§8投资组合报告408.1期末基金资产组合情况408.2期末按行业分类的股票投资组合418.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细418.4报告期内股票投资组合的重大变动438.5期末按债券品种分类的债券投资组合448.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细458.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细458.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细4553申万巴黎添益宝债券型证券投资基金

6、2010年年度报告8.9投资组合报告附注45§9基金份额持有人信息469.1期末基金份额持有人户数及持有人结构469.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况46§10开放式基金份额变动46§11重大事件揭示4711.1基金份额持有人大会决议4711.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4711.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4711.4基金投资策略的改变4711.5为基金进行审计的会计师事务所情况4711.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况4711.7基金租用

7、证券公司交易单元的有关情况4811.8其他重大事件48§12影响投资者决策的其他重要信息51§13备查文件目录5213.1备查文件目录5213.2存放地点5213.3查阅方式5253申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2010年年度报告§1基金简介1.1基金基本情况基金名称申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金简称申万巴黎添益宝债券交易代码310378基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年12月4日基金管理人申万菱信基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额294,914,110.32份下

8、属分级基金的基金简称申万巴黎添益宝债券A申万巴黎添益宝债券B下属分级基金的交易代码310378310379报告期末下属分级基金的份额总额117,544,273.61份177,369,836.71份1.2基金产品说明投资目标在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收入和总回报。投资策略在大类资产的配置上，本基