文竹交易系统

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1、客观型交易与交易团队训练为了全面反映我们的分析交易体系，防止投资者对文竹期货日志分析结论的片面理解，本栏从2010年8月2日起正式在每天的日志之后发布“交易信号统计”，它是以本栏独创的“多空信号体系”为依据产生的客观型交易信号。在此之前我们从6月22日至7月27日以团队化模式试运行了26个交易日，并在试运行结束后作了“试运行诊断分析报告”对该系统的特点和实际运行问题进行了全面分析总结（点击这里查看）。一、交易信号系统运行规则：1、按主要期货品种类别分为三个交易小组，铜、胶、塑料为A组；油脂、白糖、螺纹钢为B组；股指为C组。每组又分

2、为短线、长线两个交易员。各自按“多空信号系统”规则体系密切关注所负责品种盘中出现的多空信号，按信号进行客观交易。2、剔除非主流期货品种和已经陷入牛皮盘整的品种后，盘中选择信号出现时间最早的几个品种按系统规则进行交易，同方向持仓品种最多不超过四个，最大持仓不超过总资金50%。3、所有交易均为趋势性交易不回避夜风险，长线、短线以所使用图表周期长短来划分，原理方法完全一致。以15分钟图以下级别的趋势为交易目标的信号是短线信号，15分钟图以上级别趋势信号为长线信号。4、长线信号通常由短线持仓盈利后转换而来，但要经过人工筛选，不机械地执行长

3、线信号。5、最大亏损限制在总资金的20%以内，交易信号盈亏统计以“三个月”为一个周期，每月结束后对本月信号结果作“信号分析诊断报告”小结。每期结束后对本期交易信号结果作“全面信号分析诊断报告”总结。二、我们的期货投资理念：从以“预期”为基础的主观型交易转变为以“应变”为基础的客观型交易是迈向成功职业投资家的第一步，也是实现长期稳定盈利的基石。客观型交易依托“客观型交易系统”，但“交易系统”只是稳定盈利的必要条件而不是充分条件，因为交易系统只是工具，盈利的关键则在于投资者驾驭交易系统的能力，“人”的因素才是最终的决定性因素。要有效使

4、用交易系统达到长期稳定盈利的目标，前提是在思想上打破制约交易盈利的几个误区正本清源，走上“投资正途”。1、职业投资家与专业投资家的区别：期货市场只有两种人可以最终成为盈家，一种是“职业”的；另一种是“专业”的。两者的区别在于：前者是靠交易吃饭的，所以他必须能够盈利，而且必须追求持续稳定盈利，否则就会饿死。后者则不必靠盈利吃饭，其凭借的是自己拥有对特定品种、特定市场比常人更深入的了解是特定领域的“专家”，所以他们不追求收益的平均稳定增长，更看重抓住一次大机会所能够实现的财富飞跃性增长，他们可以为了一次大机会去等上几年。但职业投资家却

5、不可能这么做，不要说几年不盈利，几个月不盈利都不行。两者的性质差异决定了投资风格和投资方法的差异。具体表现在： 第一、专业投资家做的是“价值”，目前以价值投资理念主导的都属于这一类，凡是涉及价值衡量的投资方法，必然都是以“预测”为基础，包括基本面预测和技术方法预测，其主要精力用在“找大机会、做大行情”上。这一理念主导下的投资方法其收益取决于市场行情，无法实现平稳盈利。但事实上期货市场大多数交易都与“价值”无关，职业投资家做的是“波动”，其投资方法的收益取决于交易者自身头寸变化与价格波动变化的拟合程度，职业化交易是以“应变”为基础的

6、。第二、专业投资家追求的资产增值模式是“飞跃”式增长，每一次对重大价值回归与重大价值发现的正确把握都会带来财富的超常规增长，但其增长呈现出极大的不均衡性。职业投资家追求的资产增值模式则是平稳的持续增长，“复利”的威力可以使其资产实现不可思议的“几何级数”增长，长久下来其最终收益丝毫不比飞跃式增长逊色。我们选择三个月为周期计算盈亏就是希望三个月能够达到必然盈利的效果，如此若能实现平均每期10%的复利增长，坚持十年下来将会跑赢一切理财产品，坚持二十年下来则可与世界顶级投资机构比肩。找准定位确定自己要走哪条路是进入期货市场的投资者要做的

7、第一件事，定位不清在各种模式和方法之间摇摆不定是制约很多投资者无法走上投资正途的主要原因。2、短线与长线；趋势性交易与非趋势性交易有一种观点在投资界流传甚广，即认为短线交易的性质与长线交易性质不同：长线交易是趋势性交易，靠“盈亏比”取胜，奉行厚利薄销、小亏大盈的投资理念；短线交易则是非趋势性交易，靠“成功率”取胜，奉行薄利多销、积少成多的投资理念。这种认识是不科学的，它混淆了短线、长线和趋势性交易与非趋势性交易的区别，短线与长线仅仅是以投资周期长短来划分的，短线方法有趋势性方法也有非趋势性方法。长线交易同样分为趋势性方法和非趋势性

8、方法。我们所使用的交易系统，长线交易的原理和方法与短线交易的原理方法完全一致，做日线趋势是长线，那么做一分钟图趋势就是短线，其性质和方法没有任何不同，长线短线的切换仅仅是改变了图表周期。如果长线方法是趋势性交易系统靠“盈亏比“取胜，短线方法就也是趋