《计量经济学基础》学习指导

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1、《计量经济学基础》学习指导1、什么是计量经济学“经济计量学”或“计量经济学”译白英文"Econometrics"这个词。它最早是由挪威经济学家、笫一届诺贝尔经济学奖获得者Z—R.Frish（弗瑞希）于1926年仿照“Biometries”（生物计量学）一词而提岀的。关于它的定义，许多经济学家都有所论述。虽然形式各异，但本质还是趋同的。当人们进行各项经济分析或预测工作时，应用计量经济学的理论和方法，确实能収得较为满意的结果。2、计量经济学是一门经济学科计量经济学是经济理论、数学和经济统计与数理统计的“综合”。然而，计量经济学并不是经济理论、数学和经济统计与数理统

2、计的“简单综合”。计量经济学从20世纪30年代起已演化为一门独立的学科，具冇自身的研究对象和研究方法。不可否认，计量经济学与经济统计学、数理统计学和数学存在密不可分的关系。但并不妨碍计量经济学是一门貝-有独特性质的独立的经济学科。3、计量经济学研究的步骤传统的或经典的计量经济方法人致可分为以下儿个步骤：1.以经济理论或经济假说为指导，设定理论的数学模型（-•般为数理经济模型）2.设定理论的计量经济模型3.获得数据4.估计参数5.检验模型-般地，我们对计量经济学模型至少要作三类检验：（1）经济意义检验。即需要检验模型以及所佔计出的参数是否符合经济意义。（2）统计

3、检验。通常用拟合优度检验、方程和变量的显著性检验和估计值标准差检验,來检验模型以及所估计出的参数值的可靠性。（3）计量经济学检验。主要包括序列相关检验、异方差检验、多重共线性检验等。6.应用模型一旦计量经济模型被证实是科学的，即可投入应用。综上所述，我们可将计量经济方法大致地用一个框图画出，如下图所示。4、计量经济学研究中所用的数据一、截面数据截面数据集就是在给定的同一时期或时点上对各个个体单位（如地区、企业、居民户、个人等）所采集的样本构成的数据集。二、时序数据时序数据集也称时间序列数据集是山给定的一•个或儿个变量在不同时期或时点上采集的样本观测值所构成的数

4、据集。众所周知，由于经济活动惯性的作用，过去的事件和行为往往会影响到未来的事件和行为。这种滞后既说明了时序数据传递了更多、更重要的潜在信息，也使得对时序数据的分析更为复杂困难。所以说吋序数据集中数据依赖丁•吋间，即吋间是吋序数据集的一个重耍维度,这是时序数据的关键特征。由于这一特征，经济分析中在使用原始的时序数据时，往往根据不同的需要先作各种数据处理，如移动平均、季节调整等。三、混合截而数据混介截面数据就是把不同时期或时点上的截面数据混合起来，即形成既冇截面数据乂冇时序数据特点的数据集。四、纵列数据纵列数据集就是截面数据集屮每个截面数据，按给定时期或时点上的一

5、时间序列，再组合起来所形成的数据集。5、计量经济学研究中所用的计算机软件计量经济研究中対数据的处理和使用，要运用有关的计算机软件在计算机上來实现。常用的计算机软件有STATA,Excel,TSP,SPSS,SAS,Eviews等。6、计量经济学的含义答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。它是经济理论、统计学和数学三者的结合。7、建立与应用计量经济学模型的主要步骤答：一、理论模型的设计1•确定模型所包含的变量2.确定模型的数学形式3.拟定理论模型中待估参数的理论期望值二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模

6、型的检验五、模型的应用8、可以作为解释变量的有下列几类变屋答：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。9、如何正确地选择解释变量？答：(1)需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。(2)选择变量要考虑数据的可得性。(3)选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。10、样本数据的质量主要包括几个方面的要求？答：样本数据的质量主要有完整性、准确性、可比性、一致性这四个方面的要求完整性，即模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。准确性，有两方面含义，一是所得到的数据必须准确反映它所

7、描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。例如，在生产函数模型中，作为解释变量的资本、劳动等必须是投入到生产过程中的、对产出量起作用的那部分生产要素，以劳动为例，应该收集生产性职工人数，而不能以全体职工人数作为样本数据。可比性，也就是通常所说的数据口径问题。统计范围口径的变化和价格口径的变化,必须进行处理后才能用于模型参数的估计。计量经济学方法，是从样本数据中寻找经济活动本身客观存在的规律性，如果数据是不可比的，得到的规律性就难以反映实际。一致性，即母体与样本的一致性。例如，用企业的

8、数据作为行业生产函数模型的样本数据，用