浅谈农信社信贷风险管理系统的构建

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1、浅谈农信社信贷风险管理系统的构建【摘要】近年來，随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧,农信社的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点。与传统风险管理主要依赖定性分析不同，现代风险管理越来越重视定量分析，大量运用数理统计模型來识别、衡量和监测风险，使得风险管理越來越多地体现出客观性和科学性的特征。本文介绍了传统信贷风险的测度方法，分析了国外信贷风险度量新方法，结合我国的实际情况，提出我国农信社科学测度信贷风险的现实选择，构建适合我国经济和金融环境的农信社信贷风险管理系统。【关键词】农信社；信贷风险；管理系统1.传统信贷风险的测度方法及局限性传统的信贷

2、风险度量模型分为三类：专家方法、评级方法、信用评分方法。专家方法是一种最古老的风险分析方法，其基本特征是：银行信贷的决策权是由该机构那些经过长期训练、具有丰富经验的信贷官所掌握，并由他们作出是否贷款的决定。最常见的是信贷的5C方法，主要集屮分析借款人的品格(character),资本(capital),偿付能力(capacity)>扌氐押品(collateral)>商业周期(cyclecondition)这五项因素。专家知识、主观判断以及某些要考虑的关键要索权重均为最重要的决定因素。运用这种方法的缺点是，专家用在5C上的权重有可能以借款人的不同而变化，专

3、家难以确定共同要遵循的标准，造成品佔的主观性、随意性和不一致性。1.国外信贷风险度量新方法近年来国外在信贷风险度量与管理的技巧和科学的研究方法方面已经取得了长足的进展，现有的信贷风险度量模型都是在20世纪90年代后期发展起來的。目前广泛应用的国外信贷风险度量新力法主要有：（1）KMV公司在1993年开发的CreditMonitorModel（违约预测模型）。该模型的理论基础是默顿（Morton）将期权定价理论运用于有风险的贷款和债券的估值中的工作，债券的估价可以看作是基于公司资产价值的看涨期权，当公司的市场价值下降至一定水平以下，公司就会对其债务违约。K

4、MV模型通过计算一个公司的预期违约率（expecteddefaultfrequency,EDF）来判断他的违约情况。（2）J・P・摩根公司和一些合作机构于1997年推出的CreditMetrics方法（信用度量术）。在银行业最早使用并对外公开的信用风险管理模型是J.P・摩根于1997年开发的CreditMetric严模型。该模型是通过度量信用资产组合价值大小进而确定信用风险大小的模型，给出了一个测量信用资产价值的大小的具体方法，并由此判定一个机构承担风险的能力。该模型以信用评级为基础，计算某项贷款或某组合贷款违约的概率，然后计算上述贷款同时转变为坏账的概

5、率。该模型通过计算风险价值（VAR）数值，力图反映出银行某个或整个信贷组合一旦面临信用级别变化或违约风险时所应准备的资本金数值。VaR方法作为一种测量投资组合风险的新方法得到迅速发展，到日前为止，VaR方法已成为金融领域和部分工业投资领域中的一种重要风险管理工具，许多金融机构已采用VaR來度量与管理投资组合风险，同时，巴塞尔委员会1995年4月提出了市场风险模型扩展的建议，建议银行建立基于VaR的风险管理模型。（3）麦肯锡公司在1998年开发的CreditProtfolioView（信贷组合审查系统）。该方法是分析贷款组合风险和收益的多因素模型，它运用计

6、量经济学和蒙特？卡罗模拟來实现，最大的特点是考虑了当期的宏观经济环境，比如GDP增长率、失业率、汇率、长期利率、政府支出和储蓄等宏观经济因素。模型认为信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果。1.我国农信社信贷风险管理系统的构建通过建立一个农信社信贷风险管理系统，旨在预防、回避、分散、转移农信社信贷风险，从而减少损失，保证侍贷资金的安全。（1）从农信社信贷操作流程的角度，构建农信社的信贷风险管理系统。该系统有三个构成要素，分别为信贷风险识别系统、信贷风险量化系统以及信贷风险控制系统，它覆盖了整个信贷操作过程，包括贷前调查、贷时审查和贷后检查。实行事前、事中

7、、事后的全过程的风险管理体系，把这三个构成要素置于一个大系统中进行系统分析。信贷风险识别是风险管理的基础环节，是指对经济主体面临的各种潜在的风险因素进行认识、鉴别、分析，在这个阶段，要做到正确判断风险类型，准确寻找风险根源。信贷风险度量是在识别风险产生原因的基础上,科学地量化风险，包括衡量各种风险导致损失的可能性的大小以及损失发生的范围和程度。风险度量是风险识别的延续。信贷风险控制是在识别和度量信贷风险之后，采取有效措施减少风险暴露、将风险损失控制在可承受的范围内。通过对信贷风险评价分析，才能科学测度农信社信贷风险量，找出问题的症结所在，从而对其提出控制

8、的措施。这三个构成要素以定量分析和定性分析相结合，联合起来构成一个信贷风险管理的