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1、创金合信聚利债券型证券投资基金2017年第4季度报告创金合信聚利债券型证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人:创金合信基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2018年01月19日13第页，共13页创金合信聚利债券型证券投资基金2017年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同
2、规定，于2018年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月01日起至2017年12月31日止。§2基金产品概况2.1基金基本情况基金简称聚利债券基金主代码001199基
3、金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年05月15日报告期末基金份额总额48,992,684.74份投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。投资策略本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各
4、种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投资和回购交易结合起来，管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提13第页，共13页创金合信聚利债券型证券投资基金2017年第4季度报告下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时，本基金可以直接参与股票市场投资，努力获取超额收益。在股市场投资过程中，本基金主要采取自下而上的投资策略，利用数
5、量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法，对以下三类上市公司进行投资：（1）现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红记录或现金分红潜力的优质上市公司；（2）投资价值明显被市场低估的上市公司；（3）未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。业绩比较基准中债综合（全价）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
6、下属分级基金的基金简称创金合信聚利债券A创金合信聚利债券C下属分级基金的交易代码001199001200报告期末下属分级基金的份额总额41,435,324.56份7,557,360.18份下属分级基金的风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元13第页，共13页创金合信聚利债券型证券投
7、资基金2017年第4季度报告主要财务指标报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)创金合信聚利债券A创金合信聚利债券C1.本期已实现收益-72,492.69-22,792.132.本期利润-1,919,727.07-331,689.913.加权平均基金份额本期利润-0.0390-0.04124.期末基金资产净值43,073,241.537,755,116.255.期末基金份额净值1.0401.026注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
8、低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现(转型后)3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较创金合信聚利债券A净值表现阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-3.79%0.34%-0.53%0.09%-3.26%0.25%创金合信聚利债券C净值表现阶
