商业银行流动性风险管理分析报告

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1、商业银行流动性风险管理分析报告1引言1.1商业银行流动性现状   2007年美国次贷危机的出现到2008年的世界经济危机的爆发，对现代商业银行的冲击和影响无疑是巨大的。美国次贷危机已经从简单的信贷危机演变为波及面更广、涉及主体更多的“次级债风爆”。这次危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击，如花旗银行等这样的金融巨擘也同样未能幸免。截至目前美国已经有超过39家银行倒闭，并且银行倒闭潮已蔓延到欧洲。而流动性作为影响商业银行经营的主要风险之一，次贷危机使得本身宽松的资金环境

2、突然收紧，商业银行的流动性风险迅速显现。流动性风险又成了商业银行，其他金融机构和中央银行面前的重大难题。   据统计，美国存款机构的非借入储备总量由2007年的271.17亿美元迅速下降到2008年4月的-919.4亿美元1。美联储通过再贴现和定期拍卖短期内为市场紧急注入了1354亿美金的资金，才使得恐慌的市场情绪得以暂时稳定。作为世界经济重要组成部分的中国，人民银行坚定的推行从紧的货币政策，大幅度的提高存款准备金。这项猛烈的货币政策工具的使用，使得各商业银行过剩的流动性骤然消失，流动性风险日益加

3、重。   流动性问题一直是次贷危机爆发以来最为主要的市场压力。面临市场的流动性紧张，各国政府已经采取了多项措施。但第二波金融危机仍有可能发生。届时，国际金融市场还将持续动荡，由实体经济衰退带来的工业贷款、个人信用贷款违约率会飙升，未来还会有众多中小银行破产、大量的对冲基金关闭。另有加拿大皇家银行旗下的资本市场公司预计，未来3到5年内，还将有1，000多家美国银行倒闭。也就是说，未来数年内每8家美国银行中就将有一家倒闭。   虽然目前世界各大资本主义国家的商业银行面临着巨大的困境，中国的商业银行同样

4、也面临着艰巨的挑战。幸运的是，国内的流动性也随着央行下调存款准备金率而得到缓解。同时在中国的金融机构中，虽然中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行和中信银行等6家金融机构购买了部分次级按揭贷款，但由于我国国内监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制仍然比较严格，这些银行的投资规模并不大。据美国金融机构估计，这6家银行次级债亏损共约49亿元人民币。这些银行的管理层也表示，由于涉及次贷危机的资金金额比重较小，带来的损失对公司整体运营而言，影响非常轻微。同时，我国的商业银行早在几年前就实行

5、了体制的改革，在金融机构的帮助下剥离了巨额的不良资产、不良贷款和呆账坏账，大大减轻了流动性风险对银行日常运营带来的不利影响，提升了市场的竞争力。在面对经济危机时，政府的应对措施得当，一系列的政策把金融危机对广大老百姓日常生活的影响降到了最低，所以并没有出现恐慌性的挤兑和对金融市场不利的征兆，进而商业银行的流动性也并没有发生太大的问题。 图1-1存款准备金率的变动1.2管理流动性风险的重要性   各个行业都存在所特有的风险，商业银行作为经济的三大支柱之一，其风险的控制尤为重要。商业银行在筹集和经营资

6、金的过程中，通过对各种金融风险的衡量和分析，以最低成本即最经济合理的方法来实现最大安全保障，获得最大收益的金融管理方法，称为风险管理。现代商业银行的风险有信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、操作风险等。在商业银行的经营管理中，流动性管理处于一个十分重要的地位，是关系银行正常经营的最为直接的第一道屏障。巴塞尔银行监管委员会指出：“流动性对于任何银行的持续经营都是非常重要的。”   然而，在现代经济环境中，商业银行要想完全规避风险是不可能的，商业银行实际上也只有通过承担和管理风险方能获取利润。也

7、就是说，现代商业银行已经不是要回答承担与不承担风险，而是要回答承担多大风险、自身有多大的能力来承担风险、如何管理风险以及怎么样才能尽可能小的承担风险的问题。   商业银行发展的趋势表明，风险管理是商业银行的生命线，风险管理能力是商业银行的核心能力。商业银行是否能够妥善管理风险，将决定商业银行的盈亏和存亡。综观百年金融发展史，银行无论规模大小，引发其倒闭的一个共同问题都是流动性。银行一直会受到流动性的压力；没有足够的流动性，银行就无法经营。流动性风险是银行风险管理的最基本的方面，银行真正意义上的挑战

8、是流动性风险问题。   原则上，如果一家银行缺少足够的流动性，即使该银行具有债务清偿力，也会出现严重经营困难，甚至导致经营危机。相对于其他企业机构，银行通常面临较大的流动性风险。一旦流动性风险转化为实质的危机，公众将失去对银行的信任，纷纷到银行提取存款，最终使银行面临破产的危险。更为严重的是，资产配置是商业银行等金融机构的主要经营业务，各金融机构之间因资产配置而形成复杂的债权债务联系，同时各银行是以信用链相互依存的，使得资产配置风险具有很强的传染性。一家商业银行的流动性危机的爆发还