南开17秋学期《金融工程学》在线作业

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1、17秋学期《金融工程学》在线作业试卷总分：100测试时间：--单选题多选题判断题、单选题（共20道试题，共40分。）1.金融工程学出现于20世纪（）年代。A.60B.70C.80D.90满分：2分2.对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（）。A.大B.小C.保持不变D.无法确定满分：2分3.标准的FRA出现于（）年。A.1983B.1984C.1986D.1988满分：2分4.在FRA交易屮，参考利率确定日与结算日的时间相差（）HoA.1B.2C.3D.4满分：2分5.最早

2、出现的金融期货是（）A.外汇期货B.股票指数期货C.利率期货D.黄金期货满分：2分6.己知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票IT前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%,那么该看跌期权的内在价值为：（）A.0.24美元B.0.25美元C.0.26美元D.0.27美元满分：2分7.FRA合约是由银行提供的（）市场。A.场外交易B.场内交易C.网上交易D.电话交易满分：2分1.看跌期权的实值是指（）A.标的

3、资产的市场价格大于期权的执行价格B.标的资产的市场价格小于期权的执行价格C.标的资产的市场价格等于期权的执行价格D.与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关满分：2分2.金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家A.美B.英C.法D.荷兰满分：2分3.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）A.买入期货合约D壶中苴H件厶幺＜1c'买入期和塑勺的同时卖出期货合约D.无法操作满分：2分4.对久期的不正确理解是（）。A.用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间B.是对

4、固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算C.是指这样一个时点，在这一时点Z前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等D.与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关满分：2分5.IBM股票1月期权指的是1月份（）的期权。A.开始B.交易C.到期D.上述三种均可满分：2分6.第一笔利率掉期产生于（）年。A.1976B.1981C.1983D.1986满分：2分7.期货交易中最糟糕的一种差错属于（）。A.价格差错B.公司差错C.数量差错D.交易方差错满分：2分8.在期货交易中（）是会员单位对每笔

5、新开仓交易必须交纳的保证金。A.基础保证金B.初始保证金C.追加保证金D.变更追加保证金满分：2分9.基差掉期是（）的掉期。A.固定利率对固定利率B.固定利率对浮动利率C.浮动利率对浮动利率A.上述均可满分：2分1.当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（）现象。A.转换因子B.基差C.趋同D.Delta中性满分：2分2.在一个以L1B0R为基础2X5的FRA合约中，2X5中的5是指（）。A.即期日到到期日为5个月B.即期日到结算日为5个月C.即期日到交易日为5个月D.

6、交易日到结算日为5个月满分：2分3.芝加哥交易所交易的S&P500指数期权属于（）。A.欧式期权B.美式期权C.百慕大式期权D.上述三种均存在满分：2分4.最早提岀金融工程学概念的是（）0A.瓦尔拉斯B.芬那提C.托宾D.默顿满分：2分多选题1.根据借贷主体的不同，利率体系可以分成（）。A.银行利率B.非银行金融机构利率C.债券利率D.民间借贷市场利率满分：2分2.利率掉期的作用有：（）。A.获得低于市场利率的贷款，降低筹资成本B.改变资产收益特征，提高资产管理灵活性C.规避汇率市场风险D.改变债务利

7、息支付特征，降低偿债成本满分：2分3.下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是：（）A.对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行B.对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权C.对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行D.对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的满分：2分4.货币掉期的作用有：（）。A.降低筹资成本B.改变资产收益特征，提高资产管理灵活性C.规避汇率市场风险D.改变债

8、务利息支付特征，降低偿债成本满分：2分5.金融工程方法的应用包括的步骤有（）oA.问题诊断A.问题分析B.工具产生、定价C.方案修正满分：2分1.以下哪个说法是不正确的：（）A.期货合约到期时间几乎总是长于远期合约B.期货合约是标准化的，远期合约则是非标准化的C.无论在什么情况下，期货价格都不会等于远期的价格D.当标的资产价格与利率正相关时，期货价格高于远期价格满分：2分2.以下是衍生金融工具定价基本假设的有（）。A.市场不存在摩擦B.市场参与者不承担对