Stata_之面板数据处理—长面板.ppt

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1、Stata之面板数据处理——长面板——周建锋包括了常数项、时间趋势项、个体虚拟变量、以及不随时间变化的解释变量Zi1、仅组内异方差(1)当syntax:tabstate,gen(state)gent=year-62xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,corr(ar1)Syntax:xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,corr(psar1)若仅考虑不同个体扰动项存在异方差,而忽略自相关,则:Syntax:xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,hetonly2、同时处理组内、

2、组间同期相关xtglsyx1x2x3,panels(option)corr(option)panels(iid):假定不同个体的扰动项为独立同分布;panels(het):假定不同个体的扰动项相互独立但有不同方差;panels(cor):假定不同个体的扰动项同期相关且有不同方差;corr(ar1):对应的组内自相关情形;corr(psar1):允许每个面板有自己的自回归系数在执行以上命令“xtpcse”或“xtgls”时,如果没有个体虚拟变量,则为随机变量;如果加上个体虚拟变量,则为固定效应。3、异方差与之相关检验(一)组间异方差检验1、wald异方差检验quietlyxtglsl

3、nclnplnpminlnystate2-state10t,panels(cor)cor(ar1)xttest32、似然比检验Syntax:tabstate,gen(state)gent=year-62quietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,iglspanels(het)estimatesstoreheteroquietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,iglsestimatesstorehomolocaldf=e(N_g)-1irtestheterohomo,df(`df')(二)组内自相关检

4、验原假设:不存在一阶自相关xtseriallnclnplnpminlnystate2-state10t相关性(三)组间截面检验原假设:不存在组间截面相关Syntax:quietlyxtreglnclnplnpminlnyt,fe(1)Breusch-PaganLM检验:xttest2(只能用在“xtreg,fe”,”xtgls”,”ivreg2”之后)(2)cross-sectionaldependence——xtcds(适用于n大T小的短面板数据)Pesaran检验:xtcsd,pesFriedman检验:xtcsd,friFrees检验:xtcsd,fre

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