武汉大学 金融工程 复试资料.docx

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1、2012武汉大学金融工程复试笔试（回忆版）一、名词解释，一个四分，六个：积极的投资策略  caps  非系统性风险。。。。。。（还有三个是？暂时想不起来了，大家一起补充吧）  二、计算题，一个8分，三个：1、根据数据求clrm中贝塔一和贝塔二，然后解释下X变动会引起Y怎样的变动。2、S、B两种证券，ES=13%，标准差20%；EB=8%，标准差12%，求能使E/σ最大化的投资组合3、证欧式期权平价定理，标的物无收益三、简答题，一个十分，四个：1、什么是多重共线性，有什么结果2、什么是可决系数R^2,为什么要用R^2作为判断标准3、基本面

2、分析法和技术分析法的区别4、期权和期货的区别和联系四、论述题，一个，十二分：简述套利思想在金融工程中的运用