东吴行业轮动股票型证券投资基金2008年第3季度报告.pdf

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1、东吴行业轮动股票型证券投资基金2008年第3季度报告东吴行业轮动股票型证券投资基金2008年第3季度报告2008年9月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出日期：2008年10月24日1东吴行业轮动股票型证券投资基金2008年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称：东吴轮动交易代码：580003基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2008年4月23日报告期末基金份额总额：2,740,855,743.39份投资目标：本基金为股票型基金，通过对行业轮动规律的把握，侧重投资于预期收益较高的行业

3、，并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。投资策略：本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取行业轮动策略，对股票资产在不同行业之间进行适时的行业轮2东吴行业轮动股票型证券投资基金2008年第3季度报告动，动态增大预期收益率较高的行业配置，减少预期收益率较低的行业配置。对于股票投资策略，重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。业绩比较基准：75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。风险收益特征：本基

4、金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2008年07月01日-2008年9月30日）1.本期利润-386,533,215.962.本期利润扣减本期公允价值-363,225,513.15变动损益后的净额3.加权平均基金份额本期利润-0.13014.期末基金资产净值2,028,110,716.095.期末基金份额净值0.7400注

5、：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④率①②率③准差④2008年第三-15.11%1.66%-13.99%2.19%-1.12%-0.53%季度注：比较基准=75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3东吴行业轮动股票型证券投资基金200

6、8年第3季度报告东吴行业轮动股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年4月23日至2008年9月30日）注：东吴行业轮动基金于2008年4月23日成立。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限庞良永先生，双学士，曾任申银万国证券公司投本基金的资银行部项目经理，平安基金经保险投资管理中心基金十年证券庞良永理，公司2008-04-23-研究员，东吴证券有限公从业经历投资副总司投资总部副总，东吴基监。金管理有限公司投资副总监、东吴行业轮动基金经理

7、。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《东吴行业轮动股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤4东吴行业轮动股票型证券投资基金2008年第3季度报告勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同

8、投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。4.3