上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2008年第3季度报告.pdf

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1、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2008年第3季度报告上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2008年第3季度报告基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2008年10月23日1上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2008年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称：阿尔法交易代码：377010基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年10月11日报告期末基金份额总额：2,301,038,604.20份投资目标：本基金采用哑铃式投资技术(BarbellApproach)，同步以“成长”与“价值”双重

3、量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理2上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2008年第3季度报告回报。投资策略：本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“DynamicFund”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化

4、“哑铃式”资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。业绩比较基准：新华富时A全指×80％＋同业存款利率×20％风险收益特征：本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2008年07月01日-2008年9月30日）1.本期已实现收益-489,852,268.792.本期利润-1,627,648,860.883.加权平均基金份额本期利润-0.74644.

5、期末基金资产净值8,399,467,298.465.期末基金份额净值3.6503注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增净值增业绩比较业绩比较基阶段①－③②－④长率①长率标基准收益准收益率标3上投摩根阿尔法

6、股票型证券投资基金2008年第3季度报告准差②率③准差④2008/07/01-2008/09/30-16.91%1.89%-17.05%2.36%0.14%-0.47%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根阿尔法股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年10月11日至2008年9月30日）注：本基金合同生效日为2005年10月11日，图示时间段为2005年10月11日至2008年9月30日。本基金建仓期自2005年10月11日至2006年4月10日，建仓期

7、结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限本基金基男，1968年出生，硕士金经理，学历，中国注册会计师。孙延群基金管理2005-10-11-11年1992年进入哈尔滨飞机人投资总制造公司；1997年至监，同时2003年间，分别在中兴4上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2008年第3季度报告兼任上投信托投资有限公司上海摩根内需证券管理总部及平安证动力股票券有限责任公司担任行型证券投业分析师；2003年3月资基金基进入景顺长城基金管理金经理有限公司，任景

8、顺长城内需增长基金的基金经理；2005年6月加入上投