天弘永利债券型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

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1、天弘永利债券型证券投资基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月27日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责

2、的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。§2基金产品概况基金简称天弘永利债券交易代码420002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年4月18日报告期末基金份额总额76,945,732.16份在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提投资目标下，力争为基金份额持有人获得较高的投资回报本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下

3、而上的分析，对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判，从而确定整体资产配置，即债券、投资策略股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主，对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报业绩比较基准中信标普全债指数本基金为债券型基金，属于证券市场中风险较风险收益特征低的品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人兴业银行

4、股份有限公司下属两级基金的基金简称天弘永利债券A天弘永利债券B下属两级基金的交易代码A类：420002B类：420102报告期末下属两级基金的份额总额A类B类150,747,656.16份26,198,076.00份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标3.1.1天弘永利债券A单位:人民币元报告期主要财务指标（2009年7月1日-2009年9月30日）本期已实现收益-1,151,876.38本期利润-890,235.79加权平均基金份额本期利润-0.0154期末基金资产净值49,745,614.85期末基金份额净

5、值0.98033.1.2天弘永利债券B单位:人民币元报告期主要财务指标（2009年7月1日-2009年9月30日）本期已实现收益-605,660.30本期利润-577,687.03加权平均基金份额本期利润-0.0211期末基金资产净值25,711,180.26期末基金份额净值0.9814注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回

6、费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.1.1天弘永利债券A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①-③②-④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月-2.25%0.39%-0.51%0.05%-1.74%0.34%3.2.1.2天弘永利债券B净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①-③②-④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月-2.16%0.39%-0.51%0.05%-1.65%0.34%3

7、.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较23.2.2.1天弘永利债券A基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年4月18日至2009年9月30日）14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%200820082008200820082008200820082008200820082008200920092009200920092009200920092009200920092009年年年年年年年年年年年年年年年年年年

8、年年年年年年4566789910111212123345667899月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月18113261911326191162921146292214629日日1911427日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日天弘永利债券A业绩比较基准3.2.2.2天弘永利债券B基