2012 年第四季度报告.pdf

《2012 年第四季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、宏源证券宏源5号优选成长集合资产管理计划2012年第四季度报告一、重要提示本报告由宏源证券宏源5号优选成长集合资产管理计划（“本集合计划”）管理人宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）编制。本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司于2013年1月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。本报告相关财务资料未经审计。本报告期间：201

2、2年10月1日至2012年12月31日。二、集合计划概况产品名称：宏源证券宏源5号优选成长集合资产管理计划产品类型：非限定性集合资产管理计划成立日期：2012年4月5日成立规模：人民币300,389,079.33元存续期：5年，设置展期条款投资目标：通过寻求持续稳定的超额收益组合，运用股指期货非对称性套保策略，在部分规避系统性风险的基础上，追求集合计划资产的稳健增值。投资范围及资一、投资范围产组合比例：本集合计划投资范围包括国内依法公开发行的上市公司1股票（含网上和网下申购的新股和定向增发的股票）、证券投资基金、股指期货、可转换公司债券（含可分离交易可转换债券）、

3、权证、国债、企业债券、公司债券、金融债、央行票据、短期融资券、资产支持受益凭证、债券逆回购、银行存款以及法律法规允许集合资产管理计划投资的其他金融工具。若本集合计划成立后出现新的投资品种，或者管理人根据市场情况认为需要变更本集合计划投资范围或投资比例的，管理人可与托管人协商同意后报中国证监会批准，变更本集合计划的投资范围或投资比例。变更将按照《集合资产管理合同》规定的程序办理。金融衍生品的投资比例依据相关法律法规规定，若涉及金融衍生品投资比例的相关法律法规等发生变化，本集合计划的投资比例也将自动作相应的调整。二、资产组合比例1、权益类资产（包括股票、股票型证券投资

4、基金、混合型证券投资基金、股指期货、权证）：0-95%，其中权证投资比例不超过3%。股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约。持有的卖出股指期货合约价值总额不超过本集合计划持有的权益类证券总市值的20%，持有的买入股指期货合约价值总额不超过本集合计划资产净值的10%。2、固定收益类（包括国债、企业债券、公司债券、金融债、可转换公司债券、债券型证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持受益凭证、银行存款、货币市场基金）：0-95%。3、现金、货币市场基金、到期日在一年以内的政府债券等现金类资产：5-100%。4、在任一时点持有的权益类证券市值和

5、买入股指期货合2约价值总额的合计不超过资产净值的95%。5、在任何交易日日终，在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，保持不低于集合资产管理计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券。管理人应当在本集合计划成立之日起6个月内使本集合计划的投资组合比例符合以上约定。因证券市场波动、投资对象合并、集合计划规模变动等外部因素致使集合计划的组合投资比例不符合《集合资产管理合同》约定的，管理人应当在10个交易日内进行调整。因新股申购、一级市场可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券申购而发生比例超标的情况时，应在新股及可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券上市10个

6、交易日（如遇相关证券不能上市交易的，上述时间期限自动顺延）内将持仓比例降低至许可范围内。委托人授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行的证券。但是将本集合计划投资于前述证券的资金，不超过本集合计划资产净值的3%，在交易完成之后，管理人应向证券交易所、托管人报告，并向委托人披露。委托人授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人担任保荐机构（主承销商）的证券，但是将本集合计划投资于前述证券的资金，不超过本集合计划资产净值的3%，并遵守中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所等颁布的相关规定。中国证监会对关联交易的投资

7、限制有新规定的，按照新规定执行。管理人：宏源证券股份有限公司托管人：中国建设银行股份有限公司注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司3三、主要财务指标和集合资产管理计划净值表现1、本集合计划业绩表现截止2012年12月31日，集合计划单位净值为1.0237元，累计单位净值为1.0237元，报告期内集合计划净值增长率为5.22%。2、主要财务指标（2012.10.01—2012.12.31）单位：元本期已实现收益1,372,003.87本期利润5,523,893.84期末资产净值111,140,466.92期末单位份额净值1.0237期末单位份额累计净值1.023

8、7注：本期