2012银行从业考试风险管理题库.doc

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1、1.在银行监管世间中，（C）贯穿于市场准入，持续经营，市场推出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况，采取监管措施的主要依据A盈利能力B资本收益率C资本充足率D资产收益率2.根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（D）风险敏感度最高A标准法B替代标准法C内部评级法D高级计量法3.假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下），则该资产组合一年期的预期损失为（D）万元贷款金额分别为3000万元和2000万元，客户违约概率分别为1%和2%，贷款违约回收率分别为60%和40%A4B1

2、5C28D364.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略，短期目标（B）可利用资源紧密联系在一起A员工利益B风险管理措施C连续营业方案D资本实力5.规定股票市场一年后可能出现5中情况，每种情况所对应的概率和收益如下，概率分别是0.05，0.25，0.4和0，3，收益率分别是50%，30%，10%和10%，则一年后投资股票市场的预期收益率为17%A11.75%B10.25%C10%D18.25%6.商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形

3、是DA客户所有者权益越高，限额越高B客户历史信誉状况越好，限额越高C客户信用等级越高，限额越高D客户资产负债率越高，限额越高7.一下关于商业银行风险管理中压力测试的考试，正确的事BA压力测试单独使用可以发挥最大效力B压力测试的结果并不能说明时间发生的可能性C压力测试属于一种战略性的风险管理方法D频繁进行压力测试意味着高水平的风险管理8.商业银行的声誉危机管理应当建立在（C）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，摘取的更好的效果A良好的内部控制和机构利益B良好的道德规范和股东利益C良好的道德规范和公众利益D

4、维护股东利益9.商业银行将（B）和经营目标结合起来，是穿着公共透明度，维护商业银行声誉的一个重要层面A战略发展计划B企业社会责任C盈利能力D领导能力10.监管机构对商业银行的现场检查重点不包括DA风险状况B资本充足性C业务的经营的合法合规性D市场竞争状况11.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表示错误的是AA操作风险不会对流动性造成显著影响B承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

5、12.若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属于AA期权性风险B基准风险C收益率曲线风险D重新定价风险13.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，一下表述错误的是AA操作风险不会对流动性造成显著影响B承担过多的信用风险合同时增加流动性风险C市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难14.根据风险监管综合评级标准，监管机构认为一家银行存在较严重的弱点，

6、能抵御业务经营环境逆转，则对该银行的综合评级应为BA4级B3级C2级D1级15.如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为BA75%B125%C115%D120%16.一下关于商业银行对客户评级-评分模型进行验证的表述，错误的是CA商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率B商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风

7、险因素评估的准确性和一致性C商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率D商业银行必须定期进行模型的验证17.以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的是AA在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约B资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难D如果借款人过去总能及时，全额地偿还本金和利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款18.商业银行最基本，最常用的风险识别方法是DA专家调查列举法B资产财务状况分析法C情景分析法

8、D制作风险清单19.某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保，该幼儿园CA如有足够资金可以提供担保B有资格提供担保C无资格提供担保D经银行同意即可提供担保20.商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释DA改变市场定位B实行差错率考核C放弃衍生品创新D外包数据备份业务21.下列关