C13046《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》.doc

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1、一、单项选择题1.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求，（）指衍生品交易合同的持有者不能以合理的价格及时对冲合约或将合约平仓而导致损失的可能性。   A.操作风险   B.违约风险   C.流动性风险   D.市场风险2.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求，（）指在与衍生品交易相关业务环节中，由于人员、流程或系统不完善或外部事件而导致损失的可能性。   A.法律合规风险   B.操作风险   C.流动性风险   D.违约风险二、多项选择题3.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求，证券

2、公司高级管理人员应当了解所从事的衍生品交易的风险；审核评估和批准衍生品交易业务经营及风险管理的（）的综合管理框架；并能通过有关风险管理的部门或组织及时了解和把握衍生品交易的交易风险状况。   A.原则   B.权限   C.程序   D.组织4.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求，证券公司应根据具体情况设置风险限额，如（）等方法，并明确限额处理流程，严格监督相关限额制度的执行情况。   A.风险价值（VaR）限额   B.风险预警限额、止损限额   C.敞口限额、集中度限额   D.敏感性限额三、判断题5.按照《证

3、券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求，证券公司从事衍生品交易和对冲的部门应建立适当的风险对冲策略，应考虑由于不能及时以合理价格对冲风险而面临损失的可能。（）   正确   错误6.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求，证券公司应由有关风险管理的部门或组织制定完善的交易对手信用风险管理制度并进行统一的授信管理。公司通过适当的方法或模型对交易对手信用风险进行评估，并建立履约保障机制和交易对手授信管理机制。（）   正确   错误7.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求，有关风险管理的部门或组织应持

4、续跟踪和评估交易对手信用风险的变动情况及风险敞口，根据衍生品交易对手的信用状况确定各交易对手的授信额度，定期对风险进行压力测试。（）   正确   错误8.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求，证券公司应建立控制法律风险的机制和制度，审查交易对手的法律地位和交易资格，防范签订完合同过程中的法律风险。（）   正确   错误9.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求，证券公司应根据所从事的衍生品交易的类型与规模，建立完善的流动性风险监控与预警机制，并提前进行适当的流动性安排，以保证在市场流动性紧张的状态下

5、，公司具备足够的履约能力。（）   正确   错误10.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求，从事衍生品柜台交易的人员对风险限额、市值损益及限额执行情况等进行监测和报告，并将突破限额的情况及时向高级管理层报告。（）   正确   错误C13046课后测验2012-02-0900:00:00至2112-02-0900:00:002013-09-23得分：100 已考：1次 最多：5次已经通过课后测验