信贷、风控、现金贷常用风险指标.docx

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1、信贷业务：常用风险指标及分析手法1、基本名词概念逾期天数DPD（dayspastdue）：已逾契约书约定缴款日的延滞天数，贷放型产品自缴款截止日（通常为次一关帐日）后第一天开始算。逾期期数bucket：也叫逾期月数，逾期一期为M1，2期M2。缴款截止日与次一关帐日之间称为M0。逾期阶段stage：分为前期、中期、后期和转呆账。一般将M1（1-29）列为前期，M2~M3（30~89）列为中期、M4（90+）以上列为后期，若已转呆账者则列入转呆账。即期指标（coincidental）：计算延滞率时常用的两种方法之一，以当期各bu

2、cket延滞金额÷应收账款（AR）。递延指标（lagged）：计算延滞率时常用的两种方法之一，延滞金额÷上月应收账款。若单纯想了解各月资产质量结构，可使用coindental，但若想精准溯及逾放源头的话，建议采用lagged。月底结算（monthend）：monthend报表主要在表达各月月底结算数据，适用于消费金融所有产品。期末结算结算（cycleend）：cycleend为信用卡特有的结算方式。账务及催收单位皆以cycle为作业周期。2、重要风险指标延滞率（delinquent%）：计算可分为coincidental和l

3、agged两种方式，除了各bucket，尚会观察特定bucket以上的延滞率。如M2+lagged%及M4+lagged等指标。如M2+lagged，坟墓为两个月前应收账款，分子为本月M2（含以上）伤胃转呆账的逾期金额。M1落入M2以上可确认为物理交款或蓄意拖欠。不良率（bad%）：bad定义除了逾期户外，可能还饱含各式债务协议及高风险控管户等。转呆账率（WO%）：为write-off%的简写，当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。经过年化之后，月转呆账率转换为年损失率。转呆账率（WO%）：为write-off%的简写，当月

4、转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。经过年化之后，月转呆账率转换为年损失率。净损失率（NCL）：为netcreditloss的简写，当期转呆账金额减当期呆账回收，亦即为净损概念。通常NCL%与WO%一并列示。NCL的计算方式为：净损金额÷逾期开始月的应收账款，通常也以年化形态为主。累计WO%：主要目的为观察期满客户的累积损失率，计算样本为已届满总期数后的N期客户，计算公式为：分母案件第1~（K+N）期的转呆账总金额/已满（K+N）期案件的初贷总金额。K表示为总期数，N表示转呆账所需期数。最后1期应缴金额若延滞，经过N个月后才会

5、转为呆账。转换为年化后才较易解读。可精确计算该产品整个生命周期结束后的实际损失率。但在中长期贷放产品中较少使用。审核金额/件数：检视征审人员的作业绩效及工作压力。核准金额/件数：检视征审尺度的重要观测值之一，常配合核准率、拨贷率和延滞率等指标一起进行综合判断。拨贷金额/件数：多寡直接影响应收帐水平。金额核准率/件数核准率：常见的核准率计算方式有两种，第一种的分母为当月进件量、分子为当月核准量。另一种方式为：当月核准件加拒绝件/当月核准量。违例核准率（deviation%）：计算方式为：（违例核准案件数）÷（核准+拒绝案件数）

6、，特例核准一般限定在总审核量的10%~20%。拨贷率：核准率×拨贷率。各类占率：泛指各种维度下的户数、进件、拨款、余额等占有率。常常与核准率及延滞率搭配使用。负债比（debitburdenratio，DBR）：泛测试客户还款压力的常用指标，总无担保债务归户后的总余额（包括信用卡、现金卡及信用贷款）÷月收入，不宜超过22倍。月负比：另一种衡量还款压力的指标：（推估每月各项贷款月付额+最低生活费）÷月收入贷后N月的delinquent%：将其中几个重要观测点的数字取出（如贷后6个月及12个月的delinquent%）置于综合分析

7、报表中。在delinquent%的选择上，一般建议采用“M2+lagged%”，若遇延滞反映较慢的产品，则定为“M1+lagged%”平均额度：主要在观察不同产品及群组间额度的差异风险等级（riskgrade）：早期多位rulebase，今年由于评分模型普及，越来越多银行采用信用评分来划分客户风险等级scorebase。恶意延滞率（non-starter%）：原始定义为“贷后从未缴款客户”，主要目的为找出恶性欺诈的案件。授权核准率（authorization）：原信用卡特有的业务，信用卡交易皆须通过授权系统或授权人员的检核才

8、能成立。为维护交易顺畅，授权和准率不宜过低。命中率（hit%）：用于信用卡的中途授信及早期预警报表，所谓命中率意指控管后一定期间内客户发生延滞的几率。命中率过低可能表示浮滥或风险判断方向有误。可用余额（opentobuy，OTB）：常与命中率指标一同出现，计算方式为先找出证实控管命中的客户