计量经济学：时间序列模型习题与解析

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1、第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法练习题1、请描述平稳时间序列的条件。2、单整变量的单位根检验为什么从DF检验发展到ADF检验？3、设其中是相互独立的正态分布N(0,)随机变量，是实数。试证：{}为平稳过程。4、用图形及法检验1978-2002年居民消费总额时间序列的平稳性，数据如下：年份居民消费总额年份居民消费总额年份居民消费总额19781759.119875961.2199526944.519792005.419887633.1199632152.319802317.119898523.5199734854.619812604

2、.119909113.2199836921.119822867.9199110315.9199939334.419833182.5199212459.8200042895.619843674.5199315682.4200145898.119854589199420809.8200248534.5198651755、利用4中数据，用ADF法对居民消费总额时间序列进行平稳性检验。6、利用4中数据，对居民消费总额时间序列进行单整性分析。7、根据6中的结论，对居民消费总额的差分平稳时间序列进行模型识别。8、用YuleWalker法和最小二乘法

3、对7中的居民消费总额的差分平稳时间序列进行时间序列模型估计，并比较估计结果。9、有如下AR(2)随机过程：该过程是否是平稳过程？10、求MA(3)模型的自协方差和自相关函数。11、设动态数据求样本均值，样本方差，样本自协方差、和样本自相关函数、。12、判断如下ARMA过程是否是平稳过程：13、以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，他们取对数后都是I（1）变量且相互之间存在CI（1，1）关系。同时经过检验并剔除了不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型：推导误差修正模型的表达式，并指出误差修正模型中每个待估参数的

4、经济意义。14、固定资产存量模型中，经检验，，试写出由该ADL模型导出的误差修正模型的表达式。15、以下是天津食品消费相关数据，试完成误差修正模型的建立年份人均食物年支出人均年生活费收入职工生活费用定基价格指数195092.28151.21195197.92165.61.1451952105182.41.163321953118.08198.481.2540591954121.92203.641.2753781955132.96211.681.2753781956123.84206.281.2728271957137.88225.481

5、.2957381958138226.21.2814851959145.08236.881.2802031960143.04245.41.2968461961155.42401.4459841962144.24234.841.4488751963132.72232.681.4112051964136.2238.561.3448781965141.12239.881.2978071966132.84239.041.2874251967139.2237.481.27971968140.76239.41.278421969133.56248.0

6、41.2860911970144.6261.481.2745161971151.2274.081.2719671972163.2286.681.27196719731652881.2770551974170.52293.521.2732241975170.16301.921.2744971976177.36313.81.2744971977181.56330.121.2783211978200.4361.441.2783211979219.6398.761.2911041980260.76491.761.356951981271.085

7、011.3745911982290.28529.21.3814641983318.48552.721.3883711984365.4671.161.4133621985418.92811.81.5985121986517.56988.441.7072111987577.921094.641.8233011988665.761231.82.1314391989756.241374.62.444761990833.761522.22.518103参考答案1、如果时间序列{}满足下列条件：1）均值与时间t无关的常数；2）方差与时间t无关的常数

8、；3）协方差只与时期间隔k有关，与时间t无关的常数。则称该随机时间序列是平稳的。2、在使用DF检验时，实际上假定了时间序列是由具有白噪声随机误差项的一阶自回归过程（AR(1)）生成的。但在实际检验中，时间序