流动性压力测试报告

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1、--**联社流动性压力测试报告银监分局：按照?银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知?要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我联社从审慎角度出发，对我联社流动性风险进展了压力测试，现将具体情况报告如下：一、流动性压力测试情况〔一〕测试根底我联社现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。本次测试以2013年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进展测试。9月30日全行流动性缺口情况如下：工程剩余期限次日2日至7

2、日8日至30日31日至90日91日至1年1年以上1.资产总计10.500.6018.3053.2079.1065.501.1现金1.601.2存放中央银行款项4.701.3存放同业款项3.800.103.206.601.101.4拆放同业1.5买入返售资产0.701.6各项贷款0.300.1012.7046.4070.0014.401.7债券投资和债权投资8.0051.101.8其他有确定到期日的资产0.100.401.700.20-.word.zl---1.9没有确定到期日的资产2.负债合计63.903.0028.6033.105

3、3.4051.102.1向中央银行借款0.502.2同业存放款项0.100.202.3同业拆入2.4卖出回购款项23.102.703.002.5各项存款62.201.403.0028.3049.4051.102.6发行债券2.7其他有确定到期日的负债1.601.602.501.600.802.8没有确定到期日的负债3.到期期限缺口-53.40-2.40-10.3020.1025.7014.404.累计到期期限缺口-53.40-55.80-66.10-46.00-20.30-5.905.附注：活期存款0.100.300.803.805

4、7.20可以看出，我联社9月末除“8至30日〞日累计到期期限缺口〔剔除1年以上活期存款余额后〕为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。〔二〕轻度压力下流动性风险测试情况1、风险因素2013年6月份，全国金融机构流动性吃紧，同业市场拆借利率畸高，直接导致我联社批发性融资来源的可获得性大幅下降。2、压力情景假设-.word.zl---假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金归还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来归还到期债务的压力加大，我行将期限到期的“存放同

5、业款项〞和“买入返售资产〞全部用于归还到期“卖出回购款项〞，压力下流动性缺口情况变化至下表所示：工程剩余期限次日2日至7日8日至30日31日至90日91日至1年1年以上1.资产总计6.700.5015.1051.8578.0065.501.1现金1.601.2存放中央银行款项4.701.3存放同业款项5.251.4拆放同业1.5买入返售资产0.701.6各项贷款0.300.1012.7046.4070.0014.401.7债券投资和债权投资8.0051.101.8其他有确定到期日的资产0.100.401.700.201.9没有确定到

6、期日的资产2.负债合计63.903.009.2530.4050.8051.102.1向中央银行借款0.502.2同业存放款项0.100.202.3同业拆入2.4卖出回购款项3.750.42.5各项存款62.201.403.0028.3049.4051.10-.word.zl---2.6发行债券2.7其他有确定到期日的负债1.601.602.501.600.802.8没有确定到期日的负债3.到期期限缺口-57.20-2.505.8521.4527.2014.404.累计到期期限缺口-57.20-59.70-53.85-32.40-5.

7、209.205.附注：活期存款0.100.300.803.8057.203、压力测试结果由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口〔剔除1年以上活期存款余额后〕除“2-7日〞为-2.5亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。4、应急方案针对剩余期限“2-7日〞流动性-2.5亿元的缺口，-.word.zl---我行可采取的应急方案包括：第一，可临时调用超额存款准备金归还，按照人民银行要求，超额存款准备

8、金应不低于人民币存款的1%，按我行9月末人民币存款195.45亿元计算，超额存款准备金应不低于1.96亿元，我行9月末超额存款准备金余额4.7亿元，可用局部为2.74亿元，足够归还期限到期负债。第二，我行持有至到期投资均为可以二级市场