深证300价值交易型开放式指数证券投资基金

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1、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年半年度报告深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年半年度报告2013年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年八月二十六日第1页共43页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年半年度报告1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三

2、分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期

3、自2013年1月1日起至2013年6月30日止。43深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年半年度报告1.2目录1重要提示及目录21.1重要提示22基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料63主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现74管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理

4、人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明125托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见136半年度财务会计报告（未经审计）136.1资产负债表136.2利润表156.3所有者权益（基金净值）变动表

5、166.4报表附注177投资组合报告317.1期末基金资产组合情况317.2期末按行业分类的股票投资组合327.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细337.4报告期内股票投资组合的重大变动367.5期末按债券品种分类的债券投资组合387.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细387.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细387.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细387.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说

6、明387.10投资组合报告附注388基金份额持有人信息398.1期末基金份额持有人户数及持有人结构398.2期末上市基金前十名持有人398.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况409开放式基金份额变动4043深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年半年度报告10重大事件揭示4010.1基金份额持有人大会决议4010.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4010.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4010.4基金投资策略的改变4110.5报告期内改聘会计师事务所情况

7、4110.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况4110.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4110.8其他重大事件4111备查文件目录4211.1备查文件目录4211.2存放地点4211.3查阅方式42143深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年半年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金简称交银深证300价值ETF基金主代码159913交易代码159913基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年9月22日基金管理人交银施

8、罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额68,329,693份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011年10月25日注：本基金场内简称为“深价值”。1.2基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证300价值价格指数，以完全按照标