2014年电大《金融风险管理》期末总复习资料考试重点小抄【完整版】

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1、电大《金融风险管理》期末复习资料整理小抄一：单选1、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。（B）A.放款人   B.借款人   C.银行   D.经纪人1.（A）标志着金融工程学正式形成。A．国际金融工程师学会（IAFE）的成立B．马柯维茨的资产组合选择理论的提出C.MM定理的提出D．无套利分析法的提出2．我国于20世纪（A）恢复股票的发行。A.90年代B.70年代C.60年代D.80年代3．回购协议是产生于2

2、0世纪60年代末的一种（C）资金融通方式。A．长期B．中期C.短期D中长期4．期限少于一年的认股权证为（B）。A．公司认股权证B备兑认股权证C．认购权证D认沽权证1．金融机构的流动性需求具有（A）。A．刚性特征B．柔性特征C．宽限性特征D．清偿性特征2．资产负债管理理论产生于20世纪（D）。A.30年代B.4O年代C.60年代D.70年代末、8O年代初3．金融机构的流动性越高，(B）。A．风险性越大B．风险性越小C．风险性没有D．风险性较强4．流动性缺口是指银行（A）和负债之间的差额。A．资产B

3、．现金C．资金D．贷款1．下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（D）。A．加强专业化的理赔队伍建设·B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度D．建立、健全风险核保制度2．保险公司的财务风险集中体现在（C）。A，现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌3．下列不属于保险资金运用风险管理的是（D）。A．完善保险资金运用管理体制和运行机制B．提高保险资金运用管理水平C．建立保险资金运用风险公职的制衡机制D．加大对异常信息和行为的监控力度1、按金融风险

4、的性质可将风险划分为（C）。A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。（A）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（D）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.业务员贪污或截留手续费D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、（）是指金融机构或其

5、他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。（C）A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.政策风险__________是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。（D）P33页A.回避策略B.转移策略C.抑制策略D.分散策略单选题：1、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（C）A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D.夏普2、（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把

6、可能发生的危险转移给其他人承担。（C）A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略3、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿4、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。（A）A.数据仓库B.中间数据处理器C.数据分析层D.贷款评估系统：流动性比率是流动性资产与_________之间的商。（B）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款资本乘数等于_________

7、除以总资本后所获得的数值。（D）A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产1、被视为银行一线准备金的是（B）。A.证券投资B.现金资产C.各种贷款D.固定资产2、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C）。A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款3、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C）。A.4%B.6%C.8%D.10%4、贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（B）相关。A.正向B.反向C.不D.零狭义的信用风险是指银行信用风险，

8、也就是由于_________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。（B）A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人1、信用风险的核心内容是（A）A信贷风险B主权风险C结算前风险D结算风险2、（A）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。A德尔菲法BCART结构分析法C信用评级法D期权推理分析法3、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（C）A流动资金/总资产B留存收益/总资产C销售收入/总资产D息前、税