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时间:2018-06-14
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1、MACD、MA、KDJ、RSI、OBV、BOLL等常用指标的研判技巧常用指标研判技巧 1.平滑异同移动平均线MACD 平滑异同移动平均线(MovingAverageConvergenceandDiver-gence) 类似于移动平均线指标,所不同的是对指数要进行平滑运算处理。MACD在应用上应先行计算出快速(12日)的移动平均数值与慢速(26日)移动平均数值,以此两个数值,作为测量两者(快速与慢速线)间的「差离值」依据。所谓「差离值」(DIF)即12日EMA数值减去26EMA数值。因此,在持续的涨势中,12日EMA在26日EM
2、A之上。其间的正差离值 (+DIF)会愈来愈大。反之在跌势中,差离值可能变负(-DIF)也愈来愈大。至于行情开始回转,正或负差离值要缩小到怎样的程度,才真正是行情反转的讯号,MACD的反转讯号界定为「差离值」的9日移动平均值(9日EMA)。 在MACD的指数平滑移动平均线计算法则,都分别加重最近一日的份量权数。 12日EMA的计算: EMA12=(前一日EMA12×11/13+今日收盘价×2/13)。 26日EMA的计算: EMA26=(前一日EMA26×25/27+今日收盘×2/27)。 差离值(DIF)的计算:
3、DIF=EMA12-EMA26 然后再根据差离值计算其9日的平滑异动移动平均差离值MACD。 MACD=前一日MACD×8/10+今日DIF×2/10。 计算出的DIF与MACD均为正或负值,因而形成在0轴上下移动的两条快速与慢速线,为了方便判断,亦可用DIF减去MACD用以绘制柱图。至于计算移动周期,不同的商品仍有不同的日数。在外汇市场上有人使用25日与50日EMA来计算其间的差离值。 研判技巧: 1.DIF值与MACD值均在X轴线上、向上移动,市场为牛市,反之为熊市。 2.在X轴之上,当DIF值向上穿过MACD值时为
4、买入信号。在X轴之下发生这种交叉仅适合空头者平仓。 3.在X轴之下,当DIF值向下穿过MACD值时为卖出信号。在X轴之上发生这种交叉仅适合多头者平仓。 4.背离信号。当指数曲线的走势向上,而DIF、MACD曲线走势与之背道而弛,则发生大势即将转跌的信号。 当DMI中的ADX指示行情处于盘整或者行情幅度太小时,避免采用MACD交易。 2.趋向指标DMI 趋向指标(DirectionalMovementIndex)的基本原理在于探求价格在上升及下降过程中的「均衡点」,亦即供求关系由紧张状况,通过价格的变化而达致"和谐",然后再
5、因价格供求的互为影响下,再导致紧张的循环不息过程。DMI可以产生指标交叉的买卖讯号,可以辨别行情是否发动。市场上为数众多的技术指标,都必须搭配DMI使用。不是凭藉主观与直觉来判断买方卖方的两种力量,而是加以科学化 。 一、先求得±DM(趋向变动值) +-项仅代表上升下降不代表正负值,一日中的趋向变动值,只能在两者之间取其最大的数值,而不能并取。 +DM=今日最高价-昨日最高价(取正值,否则为0) -DM=今日最低价-昨日最低价(取正值,否则为0) 二、TR,真正波幅,取最大的变动值(三选一) 1.H-L当日最高价减去当
6、日最低价 2.H-PC当日最高价-昨日收盘价的差距 3.L-PC当日最低价-昨日收盘价的差距 三、方向线(DI)为探测价格上涨或下跌的指标,以+DI表示上升方向线,-DI表示下跌方向线 +DM1 +DI=━━━━━━━━×100 TR1 -DM1 -DI=━━━━━━━━×100 TR1 以十四天为周期:分别将十四天内的+DM,-DM及TR合计 +DM14 +DI14=━━━━━━━━×100 TR14 -DM14 -DI14=━━━━━━━━×100 TR14 往后计算第十五天的±DM14或TR1
7、4,只要利用平滑移动平均数的运算方法计算: 当日的+DM14=(前1日的+DM14×13)/14+当日的+DM1 当日的-DM14=(前1日的-DM14×13)/14+当日的-DM1 当日的TR14=(前1日的+DM14×13)/14+当日的+DM1 趋向值(DX)的计算: DIDIF DX=━━━━━━━━━━×100 DISUM DIDIF=上升方向线与下跌方向线的差DISUM=上升方向线与下跌方向线的和 由于趋向值的变动性大,因此以十四天平滑运算,即得到所要的趋向平均值(ADX)「ADXR」是「ADX」的评估
8、数值,它的计算方法是将当天的「ADX」与十四天前的「ADXR」相加除以2得出。 DMI的研判技巧: 1.当(+DI)向上穿越(-DI),便是买入讯号,若ADX止跌回升,则涨势更强。若ADX升到某一水平,掉头回落,则显示往后纵使上升
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