越南大米对广州大米价格的冲击研究

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1、越南大米对广州大米价格的冲击研究　　一、引言　　大米是我国重要口粮之一，在我国粮食安全战略中占有重要地位。近些年来，随着我国大米进口快速增加，进口大米价格对我国稻米市场价格的影响日益明显。从2012年起，我国大米进口量激增。2012、2013年，我国大米进口量分别为236、224万吨，均为2011年大米进口量的3.7倍以上。从大米进口年均单价看，2013年大米进口平均单价低于2012年。　　以越南等国为主的低价进口大米，对我国大米批发和加工市场造成一定程度的负面影响，加剧了稻强米弱的市场格局，进一步挤压了国内大米加工企业的利润空间。　　2014年中央经济工作会议提出了以我为主

2、、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的新国家粮食安全观。大米的适度进口，在考虑诸多因素的同时，不能忽略进口大米价格对国内市场的冲击。在进口国外廉价大米的同时，维护国内大米市场稳定是我国粮食宏观调控需要解决的重要问题。　　但从目前的研究来看，与进口大米价格冲击研究相关的文献还不多见。从价格冲击研究涉及的题材来看，目前，专门研究进口大米价格冲击的文献比较少。进口产品价格冲击研究文献多数集中在国际原油、一般农产品等领域。例如张斌、徐建炜(2010)分析了国际原油价格冲击对我国国内生产总值和物价产生影响的作用机制[1]。　　从价格冲击研究涉及的模型来看，其主要采用的分析模型是不同

3、类型的VAR模型。使用VAR模型的研究包括罗锋、牛宝俊(2009)[2]等研究。使用结构VAR(SVAR)模型的研究包括刘建、蒋殿春(2009)[3]，Huson等(2011)[4]等研究。使用时变参数VAR模型(TVP-VAR)的研究包括Ikram等(2014)[5]等。　　从价格冲击研究涉及的数据来看，主要使用的数据类型是季度或月度数据。从数据的空间范围来看，多数研究的数据是全球数据、国别数据。如罗锋和牛宝俊的研究中使用月度数据分析了国际原油价格对我国宏观经济的影响。　　从以上分析可以看到，上述研究采用多种模型有效研究了价格冲击问题，但当前研究也存在不足之处：　　第一，对

4、进口大米冲击的研究停留在定性分析上，定量研究不足。　　第二，仅运用国别或全球数据分析进口农产品的影响，未根据大米进出口国家和地区的实际情况选择数据类型。　　结合前文分析，文章努力解决的问题包括：一是考虑到广东在我国大米进口中比重最大，以广州大米价格作为进口大米价格冲击研究的对象；二是在泰国、越南、巴基斯坦、美国美湾大米出口价格中，越南大米价格与广州大米价格的相关度最高，故使用越南大米到岸价作为进口大米价格的代表；三是在数据类型选择上，结合使用国别数据和地区数据，运用日度数据分析进口大米价格冲击问题；四是采用VAR模型，定量研究进口大米对我国大米价格的冲击。　　为解决上述问题，

5、文章拟建立一个越南大米对广州大米价格冲击的VAR模型。将越南出口大米价格、广州大米价格等变量引入模型，通过脉冲响应函数和方差分解方法研究进口大米价格冲击的过程和趋势。　　二、理论模型与数据　　1.理论模型　　文章主要考查进口大米价格对国内稻米市场价格的冲击效应，故假设国内稻米市场价格波动主要受国内稻米市场上一期价格、进口大米价格和汇率等因素影响。　　向量自回归(VAR)模型由西姆斯(C.A.Sims，1980)[6]引入到经济系统动态分析中。后被广泛应用于解释不同冲击对经济活动的影响。文章建立的VAR(p)模型为：yt=A1y1+，，+Apyt-p+B1xt+，，+Brxt-

6、r+εtyt是m维内生变量向量，代表我国的稻米价格；xt是d维外生变量向量，包含进口大米价格、汇率等外生变量。p代表滞后阶数，t是样本数。A1，A2，，Ap和B1，B2，，Br为待估计的参数矩阵。是随机扰动项，同期之间可以相关，但不能存在自相关，也不能与模型右边的变量相关。模型滞后阶数p根据LR检验、信息准则、最终预测误差(FPE)等指标确定。　　2.数据　　越南大米价格(VIE)类型为越南大米5%破碎率FOB价，单位为美元/吨，数据来自商务部。越南大米价格按当日汇率折算为人民币元/吨。　　广州大米价格(GZLM)数据为广州标准一级晚籼米车站价，数据来自中华粮

7、X。　　1美元，数据根据中国人民银行和中国货币X整理。美元兑越南盾日汇率为日均汇率，数据根据中国人民银行和中国货币X整理。人民币兑越南盾汇率(RV)用人民币兑美元汇率(RMU)和美元兑越南盾日汇率折算得到。　　所有数据均为日度数据，时间从2013年3月5日到2014年3月5日。这样选择主要考虑到稻谷的种植一般在3月。正好选择一个种植年度，完整考查越南大米价格对我国的影响。　　由于我国公布的稻谷和大米价格需要排除掉节假日和周日，故所有日度数据均与我国稻米价格交易日期保持一致。　　3.模型设置　　文章通过计