关于银行的不良贷款问题

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1、银行不良贷款问题的探讨摘要商业银行的主要业务之一是对项目建设、固定资产投资等进行贷款。近年来，银行贷款额虽平稳增长，但不良贷款的比例也有所提高，这不仅给银行的发展带来了较大的压力，而且严重阻碍了我国经济的健康发展。针对问题1，本文通过收集2004年~2010年各季度我国商业银行不良贷款、国内生产总值、社会消费品零售额、社会固定资产投资、进出口贸易总额、财政收入、货币供应量的有关数据，在分析大量数据的基础之上，定性分析了以上6种宏观经济因素对不良贷款的影响，初步得知不良贷款与这6种宏观经济因素呈负相关。接

2、着利用相关性分析，建立了多元线性回归模型，用Matlab软件计算出了参数估计值，同时得出模型的判定系数。针对问题2，利用银行本年度业务的相关数据，通过做散点图和初步分析，也建立了多元线性回归模型。类似地，计算出了参数估计值，判定系数，这两个模型通过残差图分析效果较好，说明了模型具有一定的合理性。由模型一方面进一步验证了不良贷款与这6种宏观经济因素呈负相关，另一方面定量地分析了各种业务数据对不良贷款的影响。经进一步计算得知，社会消费品零售总额、进出口贸易总额、社会固定资产投资总额、国内生产总值、货币供应量

3、、财政收入每增加1%会分别使得不良贷款降低0.21124%、0.8965%、0.028404%、0.0046172%、0.023013%、0.042628%。银行的各项贷款余额、本年度应收贷款、贷款项目个数每提高1%会分别使得不良贷款提高0.0369%、0.0069%、0.0374%，而固定资产投资额每增加1%会导致不良贷款降低0.0266%。由此，要降低不良贷款，一方面需要政府对宏观经济进行调控。一是扩大内需，通过消费拉动经济增长，间接降低不良贷款余额；二是在政策上鼓励和支持企业进行国际贸易，增加进出

4、口贸易总额。三是充分发挥政府对银行的引导作用，积极给予政策和资金支持。另一方面还需要银行自身的努力，一是要加大监管力度，恰当地控制银行贷款的金额，有效降低不良贷款；二是建立健全贷款制度，认真审核贷款资格，确保贷款的规范性与合理性；三是适当地加大固定投资额，控制各项贷款余额、应收贷款余额、贷款项目个数，进而降低不良贷款；四是银行领导要充分了解国家的各项经济政策以及法律法规，完善银行的运行机制，使其能够健康发展；五是银行要增强风险意识，不能为过度追求利润的最大化而无限制的开放贷款业务，增加不良贷款的风险。关

5、键词：不良贷款、宏观经济因素、负相关、多元线性回归一、问题提出商业银行主要的业务之一是对项目建设、固定资产投资等进行贷款，为企业的发展提供一定的资金支持。近年来，银行的贷款余额平稳增长，但不良贷款的比例也有较大的提高，给银行的贷款业务的发展带来较大压力，同时为全社会背上了沉重的包袱，严重阻碍了我国经济的可持续发展。为此，针对商业银行的不良贷款问题，要求收集有关数据，建立合适的数学模型帮助银行控制不良贷款余额，以及根据某商业银行25家分行一年的主要业务数据，做出一定的定量分析，找出控制不良贷款余额的方法，

6、进而给银行的领导写份建议书。二、问题分析影响商业银行不良贷款余额的因素有很多，一方面受到银行本身的影响，如银行贷款额、银行的固定资产投资、银行的风险管理等等；另一方面还间接受到国内生产总值、社会消费品零售总额、社会固定资产投资总额、进出口总额、财政收入、货币供应量等国家宏观经济因素的影响。对问题1，我们选用国内生产总值、社会消费品零售总额、社会固定资产投资总额、进出口总额、财政收入、货币供应量等6种宏观经济指标作为影响不良贷款的因素。通过定性和定量的分析，找出影响不良贷款的重要因素，给政府提出建议，以下

7、先定性的分析影响不良贷款的6类常用宏观经济因素。2.1.1不良贷款与国内生产总值国内生产总值是指在一定时期内，一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值。国内生产总值不但反映了国家的经济表现，更可以反映一国的国力与财富。国内生产总值越高，反映出经济状况就越好，银行的抵押品的价值就不会降低，变现后足以能够收回成本和利息。由此可见，国内生产总值的高低对不良贷款的影响是显著易见的。2.1.2不良贷款与社会消费品零售额社会消费品零售额的增加与减少主要是受到国家宏观调控的影响。国家通过宏观调控，扩大

8、内需，通过消费拉动经济的增长，使企业收益稳步增加，进而增强了企业的还款能力。因此，社会消费品零售额也影响着银行的不良贷款。2.1.3不良贷款与社会固定资产投资社会固定资产投资越高，反映出国家经济正快速发展，相应的国内生产总值也就有所增加，进而间接导致不良贷款的降低。2.1.4不良贷款与进出口总额进出口总额可间接反映企业的销售状况，进而可以得知企业的收益状况。若进出口总额有所增加，反映了企业收益状况有所好转，也就说明企业的还款能力有所增强，出