计量经济学实验报告5

《计量经济学实验报告5》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、计量经济学实验报告5总结与评价篇三：计量经济学实验报告5《计量经济学》实验报告五开课实验室：财经科学实验室2014年5月30日班级：_财政1112班__学号：2011410060_姓名：蓝锦达_实验项目名称：_______多重共线性________成绩：_____________实验性质：□验证性□综合性□设计性指导教师签字：__________【实验目的】掌握用Evieg_prev">资料来源：《中国统计年鉴》，中国统计出版社2000年、2004年。请考虑下列模型：lnYt??1＋?2lnGDPt

2、??3lnCPIt?ui(1)利用表中数据估计此模型的参数。建立商品进口额Y、国内生产总值GDP、消费者价格指数CPI回归模型，利用Y和GDP、CPI的数据表，通过EVieg_prev">:根据表格知，各解释变量的相关系数都很高，证实存在多重共线性。(3)进行以下回归：lnYt?A1＋A2lnGDPt?v1ilnYt?B1＋B2lnCPIt?v2ilnGDPt?C1?C2lnCPIt?v3i根据这些回归你能对数据中多重共线性的性质说些什么？分别拟合的回归模型如下：lnY??3.744865?1.18

3、7312ln(GDP)t=(-9.143326)(30.65940)R2?0.9822362?0.981191F?939.9986lnY??3.390416?2.254335ln(CPI)t=(-4.064199)(14.62649)R2?0.9263862?0.922056F?213.9343ln(GDP)?0.14393?21.9273ln(CPI)t=(0.334092)(24.21439)R2?0.9718232?0.970166F?586.3366单方程拟合效果都很好，回归系数显著，可决系

4、数较高，GDP和CPI对进口分别有显著的单一影响，在这两个变量同时引入模型时影响方向发生了改变，这只有通过相关系数的分析才能发现。注：应包括数据、图表、计算等。【实验结果及分析】运用EVieg_prev">二、输入和编辑数据根据未经季节调整的零售服装和饰品季度（1992年第一季度~2008年第二季度）的数据，在Evieg_prev">2三、建立含有虚拟变量的多元线性回归模型实验五引入三个虚拟变量D2、D3和D4。设定如下以加法方式，引入虚拟变量的的模型：Salest?B1?B2D2t?B3D3t?B

5、4D4t?utD2t?D3tD4t?????1,0,1,0,1,0,第二季度其他第三季度其他第四季度其他对上式进行回归有：在主菜单命令行键入命令lssalescd2d3d4并按回车键，则弹出下图3回归结果如下：Sal?est?930.4118?58.6667D2t?57.6091D3t?1338.1091D4tse?(43.0779)(60.9214)(61.8659)(61.8659)t?(21.598)(0.963)(0.931)(21.629)p?(0.0000)(0.3393)(0.3554

6、)(0.0000)R2?0.91302?0.9087F?216.7579------解释各个系数的含义。答：930.41表示第一季度的零售服装和饰品的平均销售额；58.67表示第二季度的零售服装和饰品的平均销售额比第一季度多58.67，即第二季度的平均销售量为989.08；57.61表示第三季度的零售服装和饰品的平均销售额比第一季度多即第三季度的平均销售量为988.02；1338.11表示第二季度的零售服装和饰品的平均销售额比第一季度多1338.11多即第四季度的平均销售量为2268.52；从回归结

7、果上看，第二季度、第三季度的偏回归系数的t检验均小于2，表明这两个虚拟变量在统计上是不显著的。因此，第一季度的销售量与第四季度不同，而与第二、三季度相同。也说明第二季度和第三季度存在季节效应。-------如何利用估计的回归结果消除季节模式因为??eYt?b1?b2D2t?b3D3t?b4D4t?et?Ytt以第一季度为基准类，即第一季度的均值b1为基准类，当D2t?1,D3t?0,D4t?0时，代表第二季度。Yt?b1?b2D2t?b3D3t?b4D4t?et?b1?b2?et由此类推，第三季度、

8、第四季度亦如此。所以，用某季度的实际销售额减去代表该季度虚拟变量的估计值可消除季节模式。本例中，即用第一季度的估计值加上回归模型的残差项可消除季节模式。---双击工作文件中的resid标志可以获得包括最近一次回归模型的残差值向量，如下图?Yt?b2?b1?et4在主菜单命令行键入命令GENRe1=residGENRY=e1+930.4118---------下图为经季节调整后的序列5把调整后的序列（1992年第一季度~2008年第二季度）录入Excel表中，如下图最后