中小企业板交易型开放式指数基金

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1、中小企业板交易型开放式指数基金2010年年度报告2010年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月二十八日中小企业板交易型开放式指数基金2010年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规

2、定，于2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2010年1月1日起至2010年

3、12月31日止。44中小企业板交易型开放式指数基金2010年年度报告1.2目录§1重要提示及目录1§2基金简介3§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况43.1主要会计数据和财务指标43.2基金净值表现53.3过去三年基金的利润分配情况6§4管理人报告6§5托管人报告10§6审计报告11§7年度财务报表127.1资产负债表127.2利润表137.3所有者权益（基金净值）变动表147.4报表附注15§8投资组合报告328.1期末基金资产组合情况328.2期末按行业分类的股票投资组合328.3期末按

4、公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细338.4报告期内股票投资组合的重大变动378.5期末按债券品种分类的债券投资组合388.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细388.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细388.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细388.9投资组合报告附注39§9基金份额持有人信息399.1期末基金份额持有人户数及持有人结构399.2期末上市基金前十名持有人409.3期末基金管理人

5、的从业人员持有本开放式基金的情况40§10开放式基金份额变动40§11重大事件揭示40§12影响投资者决策的其他重要信息43§13备查文件目录4444中小企业板交易型开放式指数基金2010年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称中小企业板交易型开放式指数基金基金简称华夏中小板ETF基金主代码159902交易代码159902基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2006年6月8日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,304,841,514.68

6、份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2006年9月5日2.2基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为“中小企业板价格指数”。风险收益特征本基金属股票基金，

7、风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中风险较高的产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍尹东联系电话400-818-6666010-67595003电子邮箱service@ChinaAMC.comyindong.zh@ccb.com客户服务电话400-818-6666010-67595096传真010-63136700

8、010-66275853注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区北京市西城区金融大街25号44中小企业板交易型开放式指数基金2010年年度报告办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码100033100033法定代表人范勇宏郭树清2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ChinaAMC.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所2.5其他相关资料